PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOMP с TPLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOMP с TPLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KOMP (SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF) and TPLC (Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds - KOMP tracks the S&P Kensho New Economies Composite Index while TPLC tracks the Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KOMP returned 3.52%/yr vs 8.38%/yr for TPLC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. KOMP charges 0.20%/yr vs 0.52%/yr for TPLC.

Доходность

Сравнение доходности KOMP и TPLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOMP показывает доходность 24.57%, что значительно выше, чем у TPLC с доходностью 9.56%.

KOMP

1 день
0.79%
1 месяц
10.82%
С начала года
24.57%
6 месяцев
20.62%
1 год
47.30%
3 года*
22.37%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—

TPLC

1 день
0.71%
1 месяц
1.76%
С начала года
9.56%
6 месяцев
8.14%
1 год
13.72%
3 года*
14.28%
5 лет*
8.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOMP и TPLC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		24.57%19.74%10.05%20.09%-32.21%3.67%61.28%11.80%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		9.56%7.08%13.10%15.17%-12.58%26.34%14.55%9.83%

Correlation

The correlation between KOMP and TPLC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г.

0.82

The correlation between KOMP and TPLC has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KOMP и TPLC

Секторы
KOMP
TPLC

Технологии

33.0%
16.7%

Промышленность

28.2%
23.2%

Здравоохранение

11.6%
9.3%

Финансовые услуги

5.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

5.6%
0.2%

Коммунальные услуги

5.2%
11.6%

Потребительский циклический сектор

4.7%
9.0%

Сырьевые материалы

2.9%
5.9%

Энергетика

2.8%
8.2%

Потребительский защитный сектор

0.2%
3.8%

Недвижимость

-

0.3%

Технологии

KOMP
33.0%
TPLC
16.7%

Промышленность

KOMP
28.2%
TPLC
23.2%

Здравоохранение

KOMP
11.6%
TPLC
9.3%

Финансовые услуги

KOMP
5.8%
TPLC
11.8%

Коммуникационные услуги

KOMP
5.6%
TPLC
0.2%

Коммунальные услуги

KOMP
5.2%
TPLC
11.6%

Потребительский циклический сектор

KOMP
4.7%
TPLC
9.0%

Сырьевые материалы

KOMP
2.9%
TPLC
5.9%

Энергетика

KOMP
2.8%
TPLC
8.2%

Потребительский защитный сектор

KOMP
0.2%
TPLC
3.8%

Недвижимость

KOMP

-

TPLC
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с KOMP:
KOMP с XTKOMP с IRBOKOMP с BOTZKOMP с PAVEKOMP с MOONKOMP с GINNKOMP с VGT
Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с TPSCTPLC с AVEGXTPLC с TPHDTPLC с ETILXTPLC с BIBLTPLC с FDLS

Доходность на риск

KOMP vs. TPLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOMP c TPLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOMPTPLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.20

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.78

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

1.82

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

6.47

+3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOMP vs. TPLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOMP на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа TPLC равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOMP и TPLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOMPTPLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.20

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.52

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.56

-0.04

Просадки

Сравнение просадок KOMP и TPLC

Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки TPLC в -38.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и TPLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOMPTPLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-38.02%

-12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-7.58%

-7.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-18.18%

-6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-21.63%

-23.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

0.00%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.68%

-5.29%

-16.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

2.13%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности KOMP и TPLC

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что KOMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOMPTPLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

2.72%

+4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.96%

8.47%

+9.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.12%

11.50%

+11.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.77%

16.14%

+8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.01%

19.88%

+7.13%

Сравнение комиссий KOMP и TPLC

KOMP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TPLC в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOMP и TPLC

Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности TPLC в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		1.42%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.83%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KOMP and TPLC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOMP has higher volatility (7.40%) compared to TPLC (2.72%). In terms of maximum drawdown, KOMP dropped -50.06% vs TPLC's -38.02%.

On 5-year performance, TPLC leads with 8.38% vs 3.52% for KOMP. On fees, KOMP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TPLC has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPLC has performed better with a 8.38% return vs 3.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOMP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.52% for TPLC.

KOMP has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.83% for TPLC.

KOMP tracks S&P Kensho New Economies Composite Index, while TPLC tracks Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. They also come from different issuers: State Street and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.20% for KOMP and 0.52% for TPLC.

KOMP currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOMP и TPLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор