PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KOMP с CRTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOMP с CRTC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KOMP (State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds - KOMP tracks the S&P Kensho New Economies Composite Index while CRTC tracks the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, KOMP returned 26.23% vs 18.19% for CRTC. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KOMP charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.

Доходность

Сравнение доходности KOMP и CRTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOMP показывает доходность 15.83%, что значительно выше, чем у CRTC с доходностью 11.30%.

KOMP

1 день
-1.23%
1 месяц
-2.02%
6 месяцев
11.58%
С начала года
15.83%
1 год
26.23%
3 года*
16.62%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—
Всё время*
12.81%

CRTC

1 день
-0.17%
1 месяц
3.70%
6 месяцев
11.47%
С начала года
11.30%
1 год
18.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CRTC

Xtrackers US National Critical Technologies ETF
$216.57K$591.92K$490.63K

KOMP

State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
$4.19M$4.65M$6.86M

Сравнение доходности по годам KOMP и CRTC

2026 (YTD)202520242023
KOMP
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		15.83%19.74%10.05%15.16%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		11.30%18.69%18.05%7.16%

Correlation

The correlation between KOMP and CRTC is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г.

0.80

The correlation between KOMP and CRTC has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KOMP и CRTC

Секторы
KOMP
CRTC

Технологии

38.9%
39.6%

Промышленность

25.7%
13.4%

Здравоохранение

12.9%
13.5%

Потребительский циклический сектор

6.0%
4.9%

Коммуникационные услуги

4.2%
14.0%

Финансовые услуги

4.0%
0.1%

Коммунальные услуги

3.6%
5.5%

Сырьевые материалы

3.0%
3.0%

Энергетика

1.3%
5.8%

Потребительский защитный сектор

0.5%
0.0%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

KOMP
38.9%
CRTC
39.6%

Промышленность

KOMP
25.7%
CRTC
13.4%

Здравоохранение

KOMP
12.9%
CRTC
13.5%

Потребительский циклический сектор

KOMP
6.0%
CRTC
4.9%

Коммуникационные услуги

KOMP
4.2%
CRTC
14.0%

Финансовые услуги

KOMP
4.0%
CRTC
0.1%

Коммунальные услуги

KOMP
3.6%
CRTC
5.5%

Сырьевые материалы

KOMP
3.0%
CRTC
3.0%

Энергетика

KOMP
1.3%
CRTC
5.8%

Потребительский защитный сектор

KOMP
0.5%
CRTC
0.0%

Недвижимость

KOMP

-

CRTC
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Часто сравнивают с KOMP:
KOMP с XTKOMP с IRBOKOMP с BOTZKOMP с PAVEKOMP с MOONKOMP с GINNKOMP с VGT
Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с KNCTCRTC с AISCRTC с VGTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с FTECCRTC с TDV

Доходность на риск

KOMP vs. CRTC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KOMP c CRTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOMPCRTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.30

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
1.81

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.02

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

6.34

-2.01

KOMP vs. CRTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOMP на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRTC равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOMP и CRTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOMP и CRTC

Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и CRTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOMPCRTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-19.07%

-30.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-9.05%

-6.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-0.17%

-8.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.40%

-2.22%

-19.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

2.88%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности KOMP и CRTC

State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что KOMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOMPCRTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

4.47%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.88%

11.05%

+9.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.05%

14.05%

+12.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.30%

15.83%

+9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.15%

15.83%

+11.32%

Сравнение комиссий KOMP и CRTC

KOMP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CRTC в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOMP и CRTC

Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности CRTC в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.85%1.03%1.13%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KOMP
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		1.50%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%

Часто задаваемые вопросы

KOMP and CRTC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOMP has higher volatility (8.38%) compared to CRTC (4.47%). In terms of maximum drawdown, KOMP dropped -50.06% vs CRTC's -19.07%.

On 1-year performance, KOMP leads with 26.23% vs 18.19% for CRTC. On fees, KOMP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KOMP has performed better with a 26.23% return vs 18.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOMP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for CRTC.

KOMP has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.85% for CRTC.

KOMP tracks S&P Kensho New Economies Composite Index, while CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for KOMP and 0.35% for CRTC.

CRTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOMP и CRTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор