PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KOLD с NGAS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KOLD и NGAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KOLD и NGAS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
-38.45%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
NGAS.L
WisdomTree Natural Gas ETF
-6.70%-24.72%-26.18%-65.28%20.27%25.42%-43.27%-40.74%2.93%-37.77%

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -38.45%, что значительно ниже, чем у NGAS.L с доходностью -6.70%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям NGAS.L по среднегодовой доходности: -29.03% против -21.93% соответственно.


KOLD

1 день
-0.73%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-38.45%
6 месяцев
-37.60%
1 год
10.94%
3 года*
-15.68%
5 лет*
-43.73%
10 лет*
-29.03%

NGAS.L

1 день
1.33%
1 месяц
0.42%
С начала года
-6.70%
6 месяцев
-12.37%
1 год
-44.66%
3 года*
-28.59%
5 лет*
-23.71%
10 лет*
-21.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

WisdomTree Natural Gas ETF

Сравнение комиссий KOLD и NGAS.L

KOLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NGAS.L в 0.49%.


Доходность на риск

KOLD vs. NGAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 1414
Ранг коэф-та Мартина

NGAS.L
Ранг доходности на риск NGAS.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGAS.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGAS.L: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGAS.L: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGAS.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGAS.L: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c NGAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KOLDNGAS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

-0.77

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

-0.99

+2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.88

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

-0.83

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

-1.28

+1.55

KOLD vs. NGAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа NGAS.L равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и NGAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KOLDNGAS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

-0.77

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

-0.40

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.29

-0.43

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

-0.59

+0.45

Корреляция

Корреляция между KOLD и NGAS.L составляет -0.67. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и NGAS.L

Ни KOLD, ни NGAS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KOLD и NGAS.L

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке NGAS.L в -99.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и NGAS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


KOLDNGAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-99.91%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-52.24%

-20.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.91%

-93.11%

-5.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-94.90%

-4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.48%

-99.90%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.15%

-88.99%

+19.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.16%

33.88%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и NGAS.L

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 29.18% по сравнению с WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L) с волатильностью 15.95%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NGAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KOLDNGAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.18%

15.95%

+13.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.24%

48.53%

+52.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.63%

57.96%

+62.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.49%

58.82%

+59.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.91%

50.64%

+51.27%