PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOID с NXTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOID с NXTG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) and NXTG (First Trust IndXX NextG ETF) are both Technology Equities funds - KOID tracks the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index while NXTG tracks the Indxx 5G & NextG Thematic Index. Both are passively managed. Over the past year, KOID returned 56.54% vs 62.62% for NXTG. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KOID charges 0.69%/yr vs 0.70%/yr for NXTG.

Доходность

Сравнение доходности KOID и NXTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOID показывает доходность 26.73%, что значительно ниже, чем у NXTG с доходностью 43.46%.

KOID

1 день
0.70%
1 месяц
-6.70%
С начала года
26.73%
6 месяцев
29.83%
1 год
56.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NXTG

1 день
0.21%
1 месяц
-1.21%
С начала года
43.46%
6 месяцев
43.24%
1 год
62.62%
3 года*
32.32%
5 лет*
17.38%
10 лет*
17.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOID и NXTG

2026 (YTD)2025
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		26.73%27.04%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		43.46%17.34%

Correlation

The correlation between KOID and NXTG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.78

The correlation between KOID and NXTG has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KOID и NXTG

Секторы
KOID
NXTG

Технологии

43.1%
71.2%

Промышленность

37.2%
4.2%

Потребительский циклический сектор

14.7%
0.4%

Сырьевые материалы

4.9%

-

Коммуникационные услуги

-

18.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

6.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KOID
43.1%
NXTG
71.2%

Промышленность

KOID
37.2%
NXTG
4.2%

Потребительский циклический сектор

KOID
14.7%
NXTG
0.4%

Сырьевые материалы

KOID
4.9%
NXTG

-

Коммуникационные услуги

KOID

-

NXTG
18.1%

Потребительский защитный сектор

KOID

-

NXTG

-

Энергетика

KOID

-

NXTG

-

Финансовые услуги

KOID

-

NXTG

-

Здравоохранение

KOID

-

NXTG

-

Недвижимость

KOID

-

NXTG
6.2%

Коммунальные услуги

KOID

-

NXTG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF

First Trust IndXX NextG ETF

Часто сравнивают с KOID:
KOID с HUMNKOID с FBOTKOID с KBABKOID с KSPYKOID с KNCTKOID с AISKOID с KPRO
Часто сравнивают с NXTG:
NXTG с WUGINXTG с ROBTNXTG с XLKNXTG с VOONXTG с IXCNXTG с FTECNXTG с ICLN

Доходность на риск

KOID vs. NXTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOID
Ранг доходности на риск KOID: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOID: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOID: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOID: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOID: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOID: 6565
Ранг коэф-та Мартина
NXTG
Ранг доходности на риск NXTG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOID c NXTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOIDNXTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.96

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.63

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.52

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

5.50

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

19.70

-9.40

KOID vs. NXTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOID на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NXTG равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOID и NXTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOID и NXTG

Максимальная просадка KOID за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOID и NXTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOIDNXTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.19%

-33.61%

+15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-11.45%

-6.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-7.93%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-7.91%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

3.19%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности KOID и NXTG

Текущая волатильность для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) составляет 10.73%, в то время как у First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) волатильность равна 12.11%. Это указывает на то, что KOID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOIDNXTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.73%

12.11%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.00%

18.72%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.96%

21.29%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.75%

18.56%

+7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.75%

19.10%

+6.65%

Сравнение комиссий KOID и NXTG

KOID берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии NXTG в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOID и NXTG

Дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности NXTG в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		0.67%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		1.57%1.56%1.51%2.15%2.04%1.97%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%

Часто задаваемые вопросы

KOID and NXTG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTG has higher volatility (12.11%) compared to KOID (10.73%). In terms of maximum drawdown, KOID dropped -18.19% vs NXTG's -33.61%.

On 1-year performance, NXTG leads with 62.62% vs 56.54% for KOID. On fees, KOID is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KOID has been the lower-risk option at 10.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NXTG has performed better with a 62.62% return vs 56.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOID is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.

NXTG has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.67% for KOID.

KOID tracks MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index, while NXTG tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index. They also come from different issuers: KraneShares and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for KOID and 0.70% for NXTG.

NXTG currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOID и NXTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор