PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KOCT с QB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOCT с QB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KOCT (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both Defined Outcome funds - KOCT tracks the Russell 2000 Price Return Index while QB tracks the Nasdaq-100. Both are passively managed. Over the past year, KOCT returned 21.01% vs 18.61% for QB. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KOCT charges 0.79%/yr vs 0.58%/yr for QB.

Доходность

Сравнение доходности KOCT и QB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOCT показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 12.42%.

KOCT

1 день
-0.06%
1 месяц
1.21%
6 месяцев
7.67%
С начала года
11.22%
1 год
21.01%
3 года*
10.45%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—

QB

1 день
-0.11%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
11.41%
С начала года
12.42%
1 год
18.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOCT и QB

2026 (YTD)2025
KOCT
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October		11.22%11.42%
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		12.42%6.10%

Correlation

The correlation between KOCT and QB is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.56

The correlation between KOCT and QB has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KOCT и QB

Секторы
KOCT
QB

Технологии

19.1%
49.9%

Промышленность

17.9%
3.7%

Здравоохранение

16.2%
5.3%

Финансовые услуги

15.5%
0.2%

Потребительский циклический сектор

8.0%
12.5%

Недвижимость

5.9%
0.1%

Энергетика

5.5%
0.6%

Сырьевые материалы

4.6%
1.3%

Коммунальные услуги

2.8%
1.6%

Коммуникационные услуги

2.4%
16.4%

Потребительский защитный сектор

2.3%
8.6%

Технологии

KOCT
19.1%
QB
49.9%

Промышленность

KOCT
17.9%
QB
3.7%

Здравоохранение

KOCT
16.2%
QB
5.3%

Финансовые услуги

KOCT
15.5%
QB
0.2%

Потребительский циклический сектор

KOCT
8.0%
QB
12.5%

Недвижимость

KOCT
5.9%
QB
0.1%

Энергетика

KOCT
5.5%
QB
0.6%

Сырьевые материалы

KOCT
4.6%
QB
1.3%

Коммунальные услуги

KOCT
2.8%
QB
1.6%

Коммуникационные услуги

KOCT
2.4%
QB
16.4%

Потребительский защитный сектор

KOCT
2.3%
QB
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October

ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF

Часто сравнивают с KOCT:
KOCT с UNGKOCT с BOILKOCT с USOKOCT с BNOKOCT с DBEKOCT с UGAKOCT с EAPR
Часто сравнивают с QB:
QB с QDTYQB с QMMYQB с QCJLQB с QQQQB с JEPQQB с TWOXQB с QQQY

Доходность на риск

KOCT vs. QB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOCT
Ранг доходности на риск KOCT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOCT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOCT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOCT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOCT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOCT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QB
Ранг доходности на риск QB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOCT c QB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOCTQBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.66

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.87

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.63

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

5.38

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.39

25.93

-10.54

KOCT vs. QB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOCT на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QB равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOCT и QB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOCT и QB

Максимальная просадка KOCT за все время составила -28.22%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOCT и QB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOCTQBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.22%

-3.47%

-24.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-3.47%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.22%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-0.42%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

0.72%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности KOCT и QB

Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT) составляет 1.18%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что KOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOCTQBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

2.71%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

5.83%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

7.03%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

6.91%

+5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

6.91%

+7.59%

Сравнение комиссий KOCT и QB

KOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QB в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOCT и QB

KOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KOCT
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.79%
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		0.77%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KOCT and QB have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QB has higher volatility (2.71%) compared to KOCT (1.18%). In terms of maximum drawdown, KOCT dropped -28.22% vs QB's -3.47%.

On 1-year performance, KOCT leads with 21.01% vs 18.61% for QB. On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, KOCT has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KOCT has performed better with a 21.01% return vs 18.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.79% for KOCT.

QB has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for KOCT.

KOCT tracks Russell 2000 Price Return Index, while QB tracks Nasdaq-100. They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for KOCT and 0.58% for QB.

QB currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOCT и QB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор