Сравнение KO с NESN.SW
KO (The Coca-Cola Company) and NESN.SW (Nestlé S.A.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KO in Beverages - Non-Alcoholic, NESN.SW in Packaged Foods. Over the past 10 years, KO returned 8.99%/yr vs 5.59%/yr for NESN.SW. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и NESN.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KO торгуется в USD, в то время как NESN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NESN.SW были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у NESN.SW с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции KO превзошли акции NESN.SW по среднегодовой доходности: 8.99% против 5.59% соответственно.
KO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 8.99%
NESN.SW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- -4.09%
- 3 года*
- -3.42%
- 5 лет*
- -1.99%
- 10 лет*
- 5.59%
Сравнение доходности по годам KO и NESN.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 14.56% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
NESN.SW Nestlé S.A. | 1.70% | 24.36% | -26.18% | 2.56% | -15.00% | 20.99% | 12.29% | 36.91% | -2.79% | 23.65% |
Correlation
The correlation between KO and NESN.SW is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2007 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. NESN.SW — Ранг доходности на риск
KO
NESN.SW
Сравнение KO c NESN.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Nestlé S.A. (NESN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KO | NESN.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.98 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.28 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | -0.52 | +4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KO | NESN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.22 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | -0.10 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.31 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.39 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок KO и NESN.SW
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки NESN.SW в -40.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и NESN.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | NESN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -40.53% | -27.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -17.25% | +9.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -32.86% | +16.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -38.13% | +20.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -38.13% | +1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -19.70% | +16.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -9.37% | -6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 9.50% | -5.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и NESN.SW
The Coca-Cola Company (KO) и Nestlé S.A. (NESN.SW) имеют волатильность 5.81% и 5.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | NESN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 5.89% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 15.63% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 22.84% | -6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 19.92% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 18.15% | +0.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и NESN.SW
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности NESN.SW в 4.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
NESN.SW Nestlé S.A. | 4.04% | 3.87% | 4.01% | 3.03% | 2.61% | 2.16% | 2.59% | 2.34% | 2.94% | 2.74% | 3.08% | 2.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KO и NESN.SW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Nestlé S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KO and NESN.SW have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KO и NESN.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор