PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с KAP.IL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KO с KAP.IL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) and KAP.IL (JSC National Atomic Company Kazatomprom) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while KAP.IL operates in Uranium (Energy). Over the past 5 years, KO returned 11.29%/yr vs 24.26%/yr for KAP.IL. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности KO и KAP.IL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и JSC National Atomic Company Kazatomprom (KAP.IL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно ниже, чем у KAP.IL с доходностью 24.37%.

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.70%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
18.86%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%

KAP.IL

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.00%
С начала года
24.37%
6 месяцев
19.24%
1 год
78.29%
3 года*
43.43%
5 лет*
24.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и KAP.IL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%-4.30%
KAP.IL
JSC National Atomic Company Kazatomprom		24.37%56.07%-1.79%55.12%-17.26%115.04%48.04%1.25%13.42%

Correlation

The correlation between KO and KAP.IL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2018 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

JSC National Atomic Company Kazatomprom

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с KAP.IL:
KAP.IL с CCJKAP.IL с ^GSPCKAP.IL с URNMKAP.IL с HSBK.LKAP.IL с UUUUKAP.IL с UECKAP.IL с 1810.HK

Доходность на риск

KO vs. KAP.IL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
KAP.IL
Ранг доходности на риск KAP.IL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAP.IL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAP.IL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAP.IL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAP.IL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAP.IL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c KAP.IL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и JSC National Atomic Company Kazatomprom (KAP.IL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOKAP.ILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.61

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.25

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.96

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

8.64

-4.13

KO vs. KAP.IL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа KAP.IL равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и KAP.IL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и KAP.IL

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки KAP.IL в -49.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и KAP.IL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOKAP.ILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-49.67%

-18.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-25.44%

+17.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-33.25%

+16.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-49.67%

+32.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-23.90%

+22.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-14.97%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

8.73%

-4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и KAP.IL

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 6.70%, в то время как у JSC National Atomic Company Kazatomprom (KAP.IL) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAP.IL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOKAP.ILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

10.50%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

37.79%

-24.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

46.83%

-30.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

47.34%

-31.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

42.88%

-24.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и KAP.IL

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности KAP.IL в 3.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KAP.IL
JSC National Atomic Company Kazatomprom		3.38%4.20%6.85%4.26%6.94%3.69%5.15%6.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company		1.88%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и KAP.IL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и JSC National Atomic Company Kazatomprom. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KO and KAP.IL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и KAP.IL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор