PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNOW с RAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNOW с RAAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KNOW (Fundamentals First ETF) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, KNOW returned 17.98% vs 33.59% for RAAX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KNOW charges 1.10%/yr vs 0.78%/yr for RAAX.

Доходность

Сравнение доходности KNOW и RAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundamentals First ETF (KNOW) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNOW показывает доходность 11.16%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 15.75%.

KNOW

1 день
-1.22%
1 месяц
-0.76%
С начала года
11.16%
6 месяцев
10.92%
1 год
17.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RAAX

1 день
-2.63%
1 месяц
-4.53%
С начала года
15.75%
6 месяцев
16.00%
1 год
33.59%
3 года*
20.78%
5 лет*
12.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNOW и RAAX

2026 (YTD)20252024
KNOW
Fundamentals First ETF		11.16%8.19%7.62%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		15.75%26.74%13.91%

Correlation

The correlation between KNOW and RAAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г.

0.51

The correlation between KNOW and RAAX shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KNOW и RAAX

Секторы
KNOW
RAAX

Промышленность

23.9%
28.6%

Технологии

18.4%
1.7%

Энергетика

18.1%
32.6%

Финансовые услуги

9.2%
0.0%

Сырьевые материалы

6.6%
17.4%

Здравоохранение

6.3%
0.2%

Недвижимость

4.4%
5.0%

Коммунальные услуги

3.8%
13.0%

Коммуникационные услуги

3.7%
0.1%

Потребительский циклический сектор

3.7%
1.0%

Потребительский защитный сектор

1.8%
0.5%

Промышленность

KNOW
23.9%
RAAX
28.6%

Технологии

KNOW
18.4%
RAAX
1.7%

Энергетика

KNOW
18.1%
RAAX
32.6%

Финансовые услуги

KNOW
9.2%
RAAX
0.0%

Сырьевые материалы

KNOW
6.6%
RAAX
17.4%

Здравоохранение

KNOW
6.3%
RAAX
0.2%

Недвижимость

KNOW
4.4%
RAAX
5.0%

Коммунальные услуги

KNOW
3.8%
RAAX
13.0%

Коммуникационные услуги

KNOW
3.7%
RAAX
0.1%

Потребительский циклический сектор

KNOW
3.7%
RAAX
1.0%

Потребительский защитный сектор

KNOW
1.8%
RAAX
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fundamentals First ETF

VanEck Inflation Allocation ETF

Часто сравнивают с KNOW:
KNOW с DRAIKNOW с ASETKNOW с INCMKNOW с DBEKNOW с BAMYKNOW с CTAPKNOW с RULE
Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUAL

Доходность на риск

KNOW vs. RAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNOW
Ранг доходности на риск KNOW: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNOW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNOW: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNOW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNOW: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNOW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNOW c RAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundamentals First ETF (KNOW) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNOWRAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.43

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.15

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

5.09

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

18.61

-8.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNOW vs. RAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNOW на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAAX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNOW и RAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNOWRAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.43

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.59

+0.38

Просадки

Сравнение просадок KNOW и RAAX

Максимальная просадка KNOW за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNOW и RAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNOWRAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-33.91%

+17.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-6.62%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-5.32%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-6.78%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.81%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности KNOW и RAAX

Текущая волатильность для Fundamentals First ETF (KNOW) составляет 2.14%, в то время как у VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что KNOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNOWRAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

3.87%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

11.89%

-4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

13.87%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.37%

15.64%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.37%

15.78%

-3.41%

Сравнение комиссий KNOW и RAAX

KNOW берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии RAAX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNOW и RAAX

Дивидендная доходность KNOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности RAAX в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KNOW
Fundamentals First ETF		1.37%1.53%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		2.02%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%

Часто задаваемые вопросы

KNOW and RAAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RAAX has higher volatility (3.87%) compared to KNOW (2.14%). In terms of maximum drawdown, KNOW dropped -15.99% vs RAAX's -33.91%.

On 1-year performance, RAAX leads with 33.59% vs 17.98% for KNOW. On fees, RAAX is cheaper at 0.78% per year. On volatility, KNOW has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RAAX has performed better with a 33.59% return vs 17.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RAAX is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.10% for KNOW.

RAAX has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.37% for KNOW.

They also come from different issuers: Mason Capital Partners and VanEck. Their fees differ too: 1.10% for KNOW and 0.78% for RAAX.

RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNOW и RAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор