PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNOV с ZDEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNOV с ZDEK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).

KNOV и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNOV - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 окт. 2024 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности KNOV и ZDEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNOV и ZDEK

2026 (YTD)20252024
KNOV
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November		1.49%11.91%-3.56%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.22%7.78%-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, KNOV показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у ZDEK с доходностью -0.22%.

KNOV

1 день
0.27%
1 месяц
-1.38%
С начала года
1.49%
6 месяцев
3.92%
1 год
17.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZDEK

1 день
0.08%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.58%
1 год
7.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Часто сравнивают с KNOV:
KNOV с APRZKNOV с UAPRKNOV с MMAXKNOV с PJULKNOV с FFTYKNOV с LOUPKNOV с BUFF
Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJAN

Сравнение комиссий KNOV и ZDEK

И KNOV, и ZDEK имеют комиссию равную 0.79%.

KNOV
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Доходность на риск

KNOV vs. ZDEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNOV
Ранг доходности на риск KNOV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNOV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNOV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNOV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNOV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNOV c ZDEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNOVZDEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.40

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

3.65

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.50

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

5.14

-2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.22

20.79

-11.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNOV vs. ZDEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNOV на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа ZDEK равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNOV и ZDEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNOVZDEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.40

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.56

-0.77

Корреляция

Корреляция между KNOV и ZDEK составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNOV и ZDEK

Ни KNOV, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KNOV и ZDEK

Максимальная просадка KNOV за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNOV и ZDEK.

Загрузка...

Показатели просадок

KNOVZDEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-3.40%

-11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.36%

-1.51%

-3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-0.79%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-0.50%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

0.39%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности KNOV и ZDEK

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что KNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNOVZDEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

0.98%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

2.01%

+6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

3.31%

+10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

3.44%

+9.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.31%

3.44%

+9.87%