PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNOV с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNOV с FFTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY).

KNOV и FFTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNOV - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 окт. 2024 г.. FFTY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD 50 Index. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности KNOV и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNOV и FFTY

2026 (YTD)20252024
KNOV
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November		1.21%11.91%1.18%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		-2.33%23.38%6.91%

Доходность по периодам

С начала года, KNOV показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у FFTY с доходностью -2.33%.

KNOV

1 день
0.52%
1 месяц
-2.52%
С начала года
1.21%
6 месяцев
4.10%
1 год
18.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFTY

1 день
1.77%
1 месяц
-18.03%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-8.05%
1 год
28.32%
3 года*
13.95%
5 лет*
-4.18%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November

Innovator IBD 50 ETF

Часто сравнивают с KNOV:
KNOV с APRZKNOV с PJULKNOV с LOUPKNOV с BUFFKNOV с BUFPKNOV с UAPRKNOV с EAPR
Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV

Сравнение комиссий KNOV и FFTY

KNOV берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.

FFTY
Innovator IBD 50 ETF
KNOV
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November

Доходность на риск

KNOV vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNOV
Ранг доходности на риск KNOV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNOV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNOV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNOV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNOV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNOV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNOV c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNOVFFTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.82

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.22

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.19

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

3.45

+5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNOV vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNOV на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа FFTY равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNOV и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNOVFFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.82

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.13

+0.64

Корреляция

Корреляция между KNOV и FFTY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNOV и FFTY

KNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

TTM202520242023202220212020201920182017
KNOV
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.38%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%

Просадки

Сравнение просадок KNOV и FFTY

Максимальная просадка KNOV за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNOV и FFTY.

Загрузка...

Показатели просадок

KNOVFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-59.46%

+44.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-23.29%

+14.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-31.16%

+28.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-22.39%

+19.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

8.05%

-6.02%

Волатильность

Сравнение волатильности KNOV и FFTY

Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) составляет 4.16%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что KNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNOVFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

13.19%

-9.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

28.78%

-19.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

34.51%

-20.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

29.00%

-15.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

27.17%

-13.85%