PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGZ с PMMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNGZ с PMMY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KNGZ (First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF) and PMMY (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May) are both exchange-traded funds - KNGZ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index, while PMMY is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. KNGZ is passively managed, while PMMY is actively managed. Over the past year, KNGZ returned 31.60% vs 5.98% for PMMY. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KNGZ и PMMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNGZ показывает доходность 16.69%, что значительно выше, чем у PMMY с доходностью 2.19%.

KNGZ

1 день
-1.01%
1 месяц
8.04%
С начала года
16.69%
6 месяцев
16.73%
1 год
31.60%
3 года*
17.67%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—

PMMY

1 день
-0.04%
1 месяц
0.79%
С начала года
2.19%
6 месяцев
2.74%
1 год
5.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNGZ и PMMY

2026 (YTD)2025
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		16.69%19.51%
PMMY
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May		2.19%4.59%

Correlation

The correlation between KNGZ and PMMY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.57

The correlation between KNGZ and PMMY has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May

Часто сравнивают с KNGZ:
KNGZ с KNGKNGZ с RDVYKNGZ с SHRYKNGZ с DIVOKNGZ с SCHDKNGZ с KNGLXKNGZ с VOO
Часто сравнивают с PMMY:
PMMY с CPSPPMMY с TMARPMMY с APXMPMMY с XBJLPMMY с PQOCPMMY с MARMPMMY с KFEB

Доходность на риск

KNGZ vs. PMMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGZ
Ранг доходности на риск KNGZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGZ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGZ: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGZ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGZ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PMMY
Ранг доходности на риск PMMY: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMMY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMMY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMMY: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMMY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMMY: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGZ c PMMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGZPMMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
5.35

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
9.00

-5.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

2.45

-1.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

16.90

-13.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

89.69

-78.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGZ vs. PMMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGZ на текущий момент составляет 2.34, что ниже коэффициента Шарпа PMMY равного 5.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGZ и PMMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGZPMMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

5.35

-3.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

4.56

-3.94

Просадки

Сравнение просадок KNGZ и PMMY

Максимальная просадка KNGZ за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки PMMY в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGZ и PMMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGZPMMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-0.36%

-37.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-0.36%

-9.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.04%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-0.04%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

0.07%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGZ и PMMY

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что KNGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGZPMMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

0.36%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

0.87%

+9.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

1.12%

+12.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

1.39%

+14.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

1.39%

+17.48%

Сравнение комиссий KNGZ и PMMY

И KNGZ, и PMMY имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGZ и PMMY

Дивидендная доходность KNGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, тогда как PMMY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		2.33%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%
PMMY
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KNGZ and PMMY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNGZ has higher volatility (3.82%) compared to PMMY (0.36%). In terms of maximum drawdown, KNGZ dropped -37.44% vs PMMY's -0.36%.

On 1-year performance, KNGZ leads with 31.60% vs 5.98% for PMMY. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, PMMY has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KNGZ has performed better with a 31.60% return vs 5.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNGZ and PMMY have the same expense ratio: 0.50% per year.

KNGZ has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.00% for PMMY.

KNGZ is categorized as S&P 500, while PMMY is Defined Outcome. They also come from different issuers: First Trust and PGIM.

PMMY currently has the higher Sharpe Ratio (5.35 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNGZ и PMMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор