PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDXH.TO с HXDM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDXH.TO с HXDM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO) и Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO).

QDXH.TO и HXDM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDXH.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. HXDM.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X EAFE Futures Roll Index (Total Return). Фонд был запущен 26 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDXH.TO и HXDM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO) и Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDXH.TO и HXDM.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDXH.TO
Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged)		-1.14%22.00%13.25%14.25%-2.55%20.52%-0.42%20.43%-12.11%
HXDM.TO
Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF		3.83%24.06%11.07%15.09%-8.78%10.16%4.59%15.19%-10.88%

Доходность по периодам

С начала года, QDXH.TO показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у HXDM.TO с доходностью 3.83%.

QDXH.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
6.01%
1 год
16.65%
3 года*
14.48%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—

HXDM.TO

1 день
1.50%
1 месяц
-3.14%
С начала года
3.83%
6 месяцев
5.56%
1 год
19.92%
3 года*
14.84%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged)

Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с QDXH.TO:
QDXH.TO с QDX.TOQDXH.TO с MGRW.TOQDXH.TO с QTIP.NEOQDXH.TO с KNGX.TOQDXH.TO с THE.TOQDXH.TO с QQQQ.TOQDXH.TO с TPE.TO
Часто сравнивают с HXDM.TO:
HXDM.TO с HXS.TOHXDM.TO с XEF.TOHXDM.TO с TPU.TOHXDM.TO с XEQT.TOHXDM.TO с VIU.TOHXDM.TO с ZEA.TOHXDM.TO с VEA

Сравнение комиссий QDXH.TO и HXDM.TO

HXDM.TO
Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

QDXH.TO vs. HXDM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDXH.TO
Ранг доходности на риск QDXH.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDXH.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDXH.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDXH.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDXH.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDXH.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
HXDM.TO
Ранг доходности на риск HXDM.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXDM.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXDM.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXDM.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXDM.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXDM.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDXH.TO c HXDM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO) и Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDXH.TOHXDM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.64

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.66

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

6.27

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDXH.TO vs. HXDM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDXH.TO на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXDM.TO равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDXH.TO и HXDM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDXH.TOHXDM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.17

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.72

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.55

0.00

Корреляция

Корреляция между QDXH.TO и HXDM.TO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDXH.TO и HXDM.TO

Дивидендная доходность QDXH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как HXDM.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
QDXH.TO
Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged)		2.82%2.41%2.64%2.76%2.92%2.28%1.96%2.65%3.13%
HXDM.TO
Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QDXH.TO и HXDM.TO

Максимальная просадка QDXH.TO за все время составила -31.75%, что больше максимальной просадки HXDM.TO в -28.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDXH.TO и HXDM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QDXH.TOHXDM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-28.43%

-3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-11.68%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

-23.87%

+8.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.04%

-5.40%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-4.78%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.10%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности QDXH.TO и HXDM.TO

Текущая волатильность для Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO) составляет 5.37%, в то время как у Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что QDXH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXDM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDXH.TOHXDM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

7.38%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

11.29%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

17.12%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

13.84%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

15.35%

-0.12%