Сравнение KNGLX с GIDHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX).
KNGLX - это пассивный фонд от CBOE Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 10 сент. 2017 г.. GIDHX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности KNGLX и GIDHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNGLX и GIDHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 1.38% | 6.43% | 2.91% | 6.46% | -7.29% | 23.23% | 7.08% | 26.58% | -4.64% |
GIDHX Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund | 4.55% | 28.92% | -2.17% | 16.16% | -13.41% | 9.36% | 1.20% | 14.82% | -13.86% |
Доходность по периодам
С начала года, KNGLX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у GIDHX с доходностью 4.55%.
KNGLX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- —
GIDHX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 6.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNGLX и GIDHX
KNGLX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии GIDHX в 0.89%.
Доходность на риск
KNGLX vs. GIDHX — Ранг доходности на риск
KNGLX
GIDHX
Сравнение KNGLX c GIDHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNGLX | GIDHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.62 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 2.25 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.33 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.16 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 10.26 | -8.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNGLX | GIDHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.62 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.48 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.33 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между KNGLX и GIDHX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNGLX и GIDHX
Дивидендная доходность KNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности GIDHX в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 5.34% | 8.02% | 9.60% | 7.99% | 4.54% | 4.41% | 3.53% | 4.53% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GIDHX Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund | 2.78% | 2.58% | 3.27% | 3.56% | 0.58% | 3.09% | 2.65% | 3.24% | 3.42% | 2.54% | 3.08% | 4.13% |
Просадки
Сравнение просадок KNGLX и GIDHX
Максимальная просадка KNGLX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки GIDHX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGLX и GIDHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNGLX | GIDHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.48% | -36.19% | +4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -10.38% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | -28.46% | +10.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -4.62% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -8.24% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.26% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNGLX и GIDHX
Текущая волатильность для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) составляет 3.59%, в то время как у Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что KNGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIDHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNGLX | GIDHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 7.05% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 9.86% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 15.79% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 14.65% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 15.39% | +1.87% |