PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGLX с GIDHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNGLX с GIDHX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KNGLX (CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund) and GIDHX (Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund) are both Derivative Income funds. Over the past 5 years, KNGLX returned 4.08%/yr vs 6.82%/yr for GIDHX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KNGLX charges 1.20%/yr vs 0.89%/yr for GIDHX.

Доходность

Сравнение доходности KNGLX и GIDHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNGLX показывает доходность 5.71%, что значительно ниже, чем у GIDHX с доходностью 9.97%.

KNGLX

1 день
0.71%
1 месяц
4.10%
С начала года
5.71%
6 месяцев
4.88%
1 год
10.36%
3 года*
6.51%
5 лет*
4.08%
10 лет*
—

GIDHX

1 день
2.75%
1 месяц
-0.53%
С начала года
9.97%
6 месяцев
11.31%
1 год
18.85%
3 года*
14.22%
5 лет*
6.82%
10 лет*
7.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNGLX и GIDHX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		5.71%6.43%2.91%6.46%-7.29%23.23%7.08%26.58%-4.64%
GIDHX
Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund		9.97%28.92%-2.17%16.16%-13.41%9.36%1.20%14.82%-12.96%

Correlation

The correlation between KNGLX and GIDHX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г.

0.68

The correlation between KNGLX and GIDHX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund

Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund

Часто сравнивают с KNGLX:
KNGLX с KNGKNGLX с NOBLKNGLX с DIVOKNGLX с HTGCKNGLX с SCHDKNGLX с DGROKNGLX с FDFIX
Часто сравнивают с GIDHX:
GIDHX с NIEGIDHX с QQQIGIDHX с ENHNXGIDHX с MENYXGIDHX с VDADXGIDHX с SCJIXGIDHX с BOE

Доходность на риск

KNGLX vs. GIDHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGLX
Ранг доходности на риск KNGLX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGLX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGLX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGLX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGLX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGLX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GIDHX
Ранг доходности на риск GIDHX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIDHX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIDHX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIDHX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIDHX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIDHX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGLX c GIDHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KNGLXGIDHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.48

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.16

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

2.48

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.22

9.78

-6.56

KNGLX vs. GIDHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGLX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа GIDHX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGLX и GIDHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KNGLX и GIDHX

Максимальная просадка KNGLX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки GIDHX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGLX и GIDHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGLXGIDHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-36.19%

+4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.14%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.79%

-12.88%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-28.46%

+10.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-0.85%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-8.16%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.06%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGLX и GIDHX

Текущая волатильность для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) составляет 3.03%, в то время как у Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что KNGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIDHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGLXGIDHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

4.56%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

11.31%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

13.66%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

14.87%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

15.43%

+1.70%

Сравнение комиссий KNGLX и GIDHX

KNGLX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии GIDHX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGLX и GIDHX

Дивидендная доходность KNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.39%, что больше доходности GIDHX в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIDHX
Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund		2.65%2.58%3.27%3.56%0.58%3.09%2.65%3.24%3.42%2.54%3.08%4.13%
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		12.39%8.02%9.60%7.99%4.54%4.41%3.53%4.53%4.74%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KNGLX and GIDHX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIDHX has higher volatility (4.56%) compared to KNGLX (3.03%). In terms of maximum drawdown, KNGLX dropped -31.48% vs GIDHX's -36.19%.

GIDHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNGLX и GIDHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор