PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KNGC.TO с XCV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNGC.TO с XCV.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

KNGC.TO (Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF) and XCV.TO (iShares Canadian Value Index ETF) are both Canada Equities funds - KNGC.TO tracks the Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index while XCV.TO tracks the Morningstar Canada GR CAD. Both are passively managed. Over the past year, KNGC.TO returned 40.06% vs 51.45% for XCV.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. KNGC.TO charges 0.17%/yr vs 0.55%/yr for XCV.TO.

Доходность

Сравнение доходности KNGC.TO и XCV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNGC.TO показывает доходность 14.94%, что значительно ниже, чем у XCV.TO с доходностью 28.12%.

KNGC.TO

1 день
0.79%
1 месяц
-1.79%
6 месяцев
8.54%
С начала года
14.94%
1 год
40.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCV.TO

1 день
0.12%
1 месяц
4.70%
6 месяцев
25.61%
С начала года
28.12%
1 год
51.45%
3 года*
29.63%
5 лет*
20.64%
10 лет*
13.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNGC.TO и XCV.TO

2026 (YTD)20252024
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF		14.94%41.07%-4.91%
XCV.TO
iShares Canadian Value Index ETF		28.12%32.30%14.69%

Correlation

The correlation between KNGC.TO and XCV.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF

iShares Canadian Value Index ETF

Часто сравнивают с KNGC.TO:
KNGC.TO с TULV.TOKNGC.TO с DMEC.TOKNGC.TO с ETSX.TOKNGC.TO с TQCD.TOKNGC.TO с FXM.TOKNGC.TO с XCSR.TOKNGC.TO с FCCM.NEO
Часто сравнивают с XCV.TO:
XCV.TO с XDIV.TOXCV.TO с XCS.TOXCV.TO с XEQT.TOXCV.TO с VCE.TOXCV.TO с DGROXCV.TO с FCUV.TOXCV.TO с VDY.TO

Доходность на риск

KNGC.TO vs. XCV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGC.TO
Ранг доходности на риск KNGC.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGC.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGC.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGC.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGC.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGC.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XCV.TO
Ранг доходности на риск XCV.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCV.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCV.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCV.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCV.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCV.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGC.TO c XCV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KNGC.TOXCV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
5.64

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.46
7.42

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

2.16

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.09

13.47

-6.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.44

50.65

-27.21

KNGC.TO vs. XCV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGC.TO на текущий момент составляет 3.19, что ниже коэффициента Шарпа XCV.TO равного 5.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGC.TO и XCV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KNGC.TO и XCV.TO

Максимальная просадка KNGC.TO за все время составила -25.52%, что меньше максимальной просадки XCV.TO в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGC.TO и XCV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGC.TOXCV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.52%

-52.45%

+26.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-3.84%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

0.00%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-6.57%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.02%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGC.TO и XCV.TO

Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что KNGC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGC.TOXCV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

1.98%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

6.91%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

9.17%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

12.77%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

15.50%

+2.08%

Сравнение комиссий KNGC.TO и XCV.TO

KNGC.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XCV.TO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGC.TO и XCV.TO

Дивидендная доходность KNGC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности XCV.TO в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF		1.62%1.69%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCV.TO
iShares Canadian Value Index ETF		2.16%2.78%3.84%4.00%3.28%2.18%3.46%3.16%3.23%2.49%2.57%3.26%

Часто задаваемые вопросы

KNGC.TO and XCV.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KNGC.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KNGC.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.55% for XCV.TO.

KNGC.TO tracks Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index, while XCV.TO tracks Morningstar Canada GR CAD. They also come from different issuers: Brompton and iShares. Their fees differ too: 0.17% for KNGC.TO and 0.55% for XCV.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNGC.TO и XCV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор