PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGC.TO с XIC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNGC.TO с XIC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO).

KNGC.TO и XIC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNGC.TO - это пассивный фонд от Brompton, который отслеживает доходность Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index. Фонд был запущен 30 мая 2024 г.. XIC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 16 февр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KNGC.TO и XIC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNGC.TO и XIC.TO

2026 (YTD)20252024
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF		17.07%41.07%110,085.50%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		4.56%31.51%14.47%

Доходность по периодам

С начала года, KNGC.TO показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у XIC.TO с доходностью 4.56%.

KNGC.TO

1 день
0.06%
1 месяц
0.71%
С начала года
17.07%
6 месяцев
26.53%
1 год
63.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XIC.TO

1 день
0.65%
1 месяц
-4.33%
С начала года
4.56%
6 месяцев
10.75%
1 год
34.85%
3 года*
21.34%
5 лет*
14.59%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с KNGC.TO:
KNGC.TO с DMEC.TOKNGC.TO с ETSX.TOKNGC.TO с FCCM.NEOKNGC.TO с TQCD.TOKNGC.TO с FXM.TOKNGC.TO с TULV.TOKNGC.TO с XCSR.TO
Часто сравнивают с XIC.TO:
XIC.TO с XIU.TOXIC.TO с VDY.TOXIC.TO с ZCN.TOXIC.TO с VCE.TOXIC.TO с XEF.TOXIC.TO с VEQT.TOXIC.TO с VO

Сравнение комиссий KNGC.TO и XIC.TO

KNGC.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XIC.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

KNGC.TO vs. XIC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGC.TO
Ранг доходности на риск KNGC.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGC.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XIC.TO
Ранг доходности на риск XIC.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIC.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIC.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIC.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIC.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGC.TO c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGC.TOXIC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.06

2.29

+1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.72

2.89

+1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.87

1.45

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.55

3.23

+2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.18

14.45

+14.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGC.TO vs. XIC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGC.TO на текущий момент составляет 4.06, что выше коэффициента Шарпа XIC.TO равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGC.TO и XIC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGC.TOXIC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06

2.29

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.53

-0.45

Корреляция

Корреляция между KNGC.TO и XIC.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGC.TO и XIC.TO

Дивидендная доходность KNGC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности XIC.TO в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF		1.31%1.69%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.14%2.23%2.64%2.95%3.10%2.44%3.03%3.01%3.19%2.49%2.72%3.21%

Просадки

Сравнение просадок KNGC.TO и XIC.TO

Максимальная просадка KNGC.TO за все время составила -20.25%, что меньше максимальной просадки XIC.TO в -48.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGC.TO и XIC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

KNGC.TOXIC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.25%

-48.21%

+27.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-10.98%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.33%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-7.08%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.45%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGC.TO и XIC.TO

Текущая волатильность для Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) составляет 2.74%, в то время как у iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что KNGC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNGC.TOXIC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

5.68%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

10.90%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

15.29%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80,206.60%

13.05%

+80,193.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80,206.60%

14.93%

+80,191.67%