PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KNG с SPDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNG с SPDG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) and SPDG (SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF) are both Dividend funds - KNG tracks the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series while SPDG tracks the S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past year, KNG returned 14.09% vs 26.75% for SPDG. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KNG charges 0.75%/yr vs 0.05%/yr for SPDG.

Доходность

Сравнение доходности KNG и SPDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNG показывает доходность 10.79%, что значительно ниже, чем у SPDG с доходностью 17.08%.

KNG

1 день
0.10%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
3.36%
С начала года
10.79%
1 год
14.09%
3 года*
8.02%
5 лет*
5.97%
10 лет*
—
Всё время*
9.20%

SPDG

1 день
-0.32%
1 месяц
1.15%
6 месяцев
7.90%
С начала года
17.08%
1 год
26.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KNG

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
$19.83M$15.79M$14.62M

SPDG

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF
$47.03K$40.18K$36.56K

Сравнение доходности по годам KNG и SPDG

2026 (YTD)202520242023
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		10.79%6.63%5.99%2.58%
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		17.08%11.66%20.22%8.09%

Correlation

The correlation between KNG and SPDG is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г.

0.79

The correlation between KNG and SPDG has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KNG и SPDG

Секторы
KNG
SPDG

Потребительский защитный сектор

23.4%
5.4%

Промышленность

20.8%
9.0%

Финансовые услуги

13.0%
13.3%

Здравоохранение

10.8%
10.2%

Сырьевые материалы

9.8%
2.2%

Коммунальные услуги

5.6%
2.6%

Потребительский циклический сектор

5.4%
9.6%

Технологии

4.4%
32.4%

Недвижимость

4.2%
2.4%

Энергетика

2.5%
4.1%

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Потребительский защитный сектор

KNG
23.4%
SPDG
5.4%

Промышленность

KNG
20.8%
SPDG
9.0%

Финансовые услуги

KNG
13.0%
SPDG
13.3%

Здравоохранение

KNG
10.8%
SPDG
10.2%

Сырьевые материалы

KNG
9.8%
SPDG
2.2%

Коммунальные услуги

KNG
5.6%
SPDG
2.6%

Потребительский циклический сектор

KNG
5.4%
SPDG
9.6%

Технологии

KNG
4.4%
SPDG
32.4%

Недвижимость

KNG
4.2%
SPDG
2.4%

Энергетика

KNG
2.5%
SPDG
4.1%

Коммуникационные услуги

KNG

-

SPDG
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT
Часто сравнивают с SPDG:
SPDG с SCHDSPDG с DIVBSPDG с SVAIXSPDG с SPYSPDG с DGROSPDG с SCHGSPDG с SCHB

Доходность на риск

KNG vs. SPDG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SPDG
Ранг доходности на риск SPDG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KNG c SPDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KNGSPDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.13

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.07

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

3.22

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.12

10.52

-6.40

KNG vs. SPDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNG на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа SPDG равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNG и SPDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KNG и SPDG

Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что больше максимальной просадки SPDG в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и SPDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGSPDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.12%

-15.67%

-19.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-8.34%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.35%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-2.19%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.55%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности KNG и SPDG

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что KNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGSPDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.22%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

9.74%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

12.60%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

14.15%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

14.15%

+2.97%

Сравнение комиссий KNG и SPDG

KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPDG в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNG и SPDG

Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности SPDG в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.11%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		2.65%2.87%2.61%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KNG and SPDG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNG has higher volatility (4.46%) compared to SPDG (4.22%). In terms of maximum drawdown, KNG dropped -35.12% vs SPDG's -15.67%.

On 1-year performance, SPDG leads with 26.75% vs 14.09% for KNG. On fees, SPDG is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPDG has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPDG has performed better with a 26.75% return vs 14.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDG is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.11%, compared with 2.65% for SPDG.

KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series, while SPDG tracks S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.75% for KNG and 0.05% for SPDG.

SPDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNG и SPDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор