Сравнение KNG с FIDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Fidelity International High Dividend ETF (FIDI).
KNG и FIDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. FIDI - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity® International High Dividend Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KNG и FIDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNG и FIDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.24% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 8.50% | 39.34% | -0.06% | 16.28% | -4.73% | 16.87% | -11.68% | 15.47% | -11.14% |
Доходность по периодам
С начала года, KNG показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у FIDI с доходностью 8.50%.
KNG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
FIDI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 15.41%
- 1 год
- 35.14%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNG и FIDI
KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FIDI в 0.39%.
Доходность на риск
KNG vs. FIDI — Ранг доходности на риск
KNG
FIDI
Сравнение KNG c FIDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Fidelity International High Dividend ETF (FIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNG | FIDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 2.37 | -2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 3.07 | -2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.47 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 3.58 | -3.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 16.47 | -14.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNG | FIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 2.37 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.80 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.31 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между KNG и FIDI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNG и FIDI
Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности FIDI в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 4.14% | 4.33% | 5.72% | 4.80% | 5.09% | 4.00% | 3.36% | 4.26% | 4.37% |
Просадки
Сравнение просадок KNG и FIDI
Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что меньше максимальной просадки FIDI в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и FIDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNG | FIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.12% | -46.34% | +11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -9.03% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -26.05% | +7.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -2.53% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -9.96% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.15% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNG и FIDI
Текущая волатильность для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) составляет 3.37%, в то время как у Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что KNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNG | FIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 4.87% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 8.81% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 14.91% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 14.83% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 18.85% | -1.55% |