PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNCT с STHH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNCT с STHH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) and STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) are both Technology Equities funds - KNCT tracks the STOXX World AC NexGen Connectivity Index while STHH tracks the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, KNCT returned 99.38% vs 209.77% for STHH. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KNCT charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for STHH.

Доходность

Сравнение доходности KNCT и STHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNCT показывает доходность 63.41%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 209.56%.

KNCT

1 день
-0.63%
1 месяц
26.38%
С начала года
63.41%
6 месяцев
62.53%
1 год
99.38%
3 года*
43.36%
5 лет*
21.73%
10 лет*
21.42%

STHH

1 день
0.46%
1 месяц
45.30%
С начала года
209.56%
6 месяцев
210.55%
1 год
209.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNCT и STHH

2026 (YTD)2025
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		63.41%37.99%
STHH
STMicroelectronics NV ADRhedged		209.56%16.74%

Correlation

The correlation between KNCT and STHH is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г.

0.61

The correlation between KNCT and STHH has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Connectivity ETF

STMicroelectronics NV ADRhedged

Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с KOIDKNCT с VGTKNCT с ARTYKNCT с AOTGKNCT с CRTCKNCT с TEKYKNCT с IDGT
Часто сравнивают с STHH:
STHH с VERSSTHH с TMHSTHH с BCTKSTHH с CIBRSTHH с ARVRSTHH с TINYSTHH с XLK

Доходность на риск

KNCT vs. STHH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
STHH
Ранг доходности на риск STHH: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STHH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STHH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STHH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STHH: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STHH: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNCT c STHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNCTSTHHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.70
4.20

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.72
4.20

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.60

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.00

6.23

+3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.01

14.15

+29.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNCT vs. STHH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNCT на текущий момент составляет 4.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STHH равному 4.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNCT и STHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNCTSTHHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70

4.20

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

4.44

-3.86

Просадки

Сравнение просадок KNCT и STHH

Максимальная просадка KNCT за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNCT и STHH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNCTSTHHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-33.89%

-23.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-33.89%

+23.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

0.00%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-10.46%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

14.90%

-12.63%

Волатильность

Сравнение волатильности KNCT и STHH

Текущая волатильность для Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) составляет 9.19%, в то время как у STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) волатильность равна 20.33%. Это указывает на то, что KNCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNCTSTHHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

20.33%

-11.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

36.77%

-19.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.28%

50.39%

-29.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

49.44%

-26.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

49.44%

-26.47%

Сравнение комиссий KNCT и STHH

KNCT берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии STHH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNCT и STHH

Дивидендная доходность KNCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности STHH в 0.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.57%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%
STHH
STMicroelectronics NV ADRhedged		0.55%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KNCT and STHH have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STHH has higher volatility (20.33%) compared to KNCT (9.19%). In terms of maximum drawdown, KNCT dropped -57.18% vs STHH's -33.89%.

On 1-year performance, STHH leads with 209.77% vs 99.38% for KNCT. On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, KNCT has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, STHH has performed better with a 209.77% return vs 99.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for KNCT.

KNCT has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.55% for STHH.

KNCT tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index, while STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. They also come from different issuers: Invesco and ADRhedged. Their fees differ too: 0.40% for KNCT and 0.19% for STHH.

KNCT currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs 4.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNCT и STHH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор