PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNCT с PXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNCT с PXQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) and PXQ (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both Technology Equities funds from Invesco tracking the STOXX World AC NexGen Connectivity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KNCT returned 20.97%/yr vs 20.97%/yr for PXQ. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KNCT и PXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с KNCT на уровне 58.43% и PXQ на уровне 58.43%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции KNCT – 20.97% и акции PXQ – 20.97%.

KNCT

1 день
-3.05%
1 месяц
18.64%
С начала года
58.43%
6 месяцев
58.28%
1 год
92.28%
3 года*
42.20%
5 лет*
20.98%
10 лет*
20.97%

PXQ

1 день
-3.05%
1 месяц
18.64%
С начала года
58.43%
6 месяцев
58.28%
1 год
92.28%
3 года*
42.20%
5 лет*
20.98%
10 лет*
20.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNCT и PXQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		58.43%28.65%19.41%27.39%-29.54%21.83%39.14%26.35%5.78%15.41%
PXQ
Invesco Next Gen Connectivity ETF		58.43%28.65%19.41%27.39%-29.54%21.83%39.14%26.35%5.78%15.41%

Correlation

The correlation between KNCT and PXQ is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2005 г.

1.00

The correlation between KNCT and PXQ has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KNCT и PXQ

Секторы
KNCT
PXQ

Технологии

80.8%
83.7%

Коммуникационные услуги

14.0%
11.8%

Недвижимость

4.1%
3.2%

Промышленность

1.1%
0.9%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KNCT
80.8%
PXQ
83.7%

Коммуникационные услуги

KNCT
14.0%
PXQ
11.8%

Недвижимость

KNCT
4.1%
PXQ
3.2%

Промышленность

KNCT
1.1%
PXQ
0.9%

Финансовые услуги

KNCT
0.2%
PXQ
0.2%

Сырьевые материалы

KNCT

-

PXQ

-

Потребительский циклический сектор

KNCT

-

PXQ

-

Потребительский защитный сектор

KNCT

-

PXQ

-

Энергетика

KNCT

-

PXQ

-

Здравоохранение

KNCT

-

PXQ

-

Коммунальные услуги

KNCT

-

PXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с KOIDKNCT с VGTKNCT с ARTYKNCT с AOTGKNCT с CRTCKNCT с IDGTKNCT с TEKY
Часто сравнивают с PXQ:
PXQ с SOXXPXQ с VGTPXQ с FDNPXQ с BAIPXQ с SOXQPXQ с FTECPXQ с XLK

Доходность на риск

KNCT vs. PXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PXQ
Ранг доходности на риск PXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNCT c PXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNCTPXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.31
4.31

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.27
5.27

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.70

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.29

9.29

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.65

40.65

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNCT vs. PXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNCT на текущий момент составляет 4.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXQ равному 4.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNCT и PXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNCTPXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31

4.31

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.91

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.92

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.57

0.00

Просадки

Сравнение просадок KNCT и PXQ

Максимальная просадка KNCT за все время составила -57.18%, примерно равная максимальной просадке PXQ в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNCT и PXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNCTPXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-57.18%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-9.99%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-21.40%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

-34.55%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

-34.55%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-3.67%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-10.74%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.28%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности KNCT и PXQ

Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ) имеют волатильность 9.83% и 9.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNCTPXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

9.83%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

17.46%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

21.53%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.22%

23.22%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

22.98%

0.00%

Сравнение комиссий KNCT и PXQ

И KNCT, и PXQ имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNCT и PXQ

Дивидендная доходность KNCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что сопоставимо с доходностью PXQ в 0.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.59%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%
PXQ
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.59%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, KNCT and PXQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PXQ has higher volatility (9.83%) compared to KNCT (9.83%). In terms of maximum drawdown, KNCT dropped -57.18% vs PXQ's -57.18%.

On 10-year performance, PXQ leads with 20.97% vs 20.97% for KNCT. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PXQ has performed better with a 20.97% return vs 20.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNCT and PXQ have the same expense ratio: 0.40% per year.

KNCT and PXQ have nearly identical dividend yields, around 0.59%.

Both ETFs track STOXX World AC NexGen Connectivity Index.

PXQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.31 vs 4.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNCT и PXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор