Сравнение KNCT с ARMH
KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) and ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) are both Technology Equities funds. KNCT is passively managed, while ARMH is actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. KNCT charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for ARMH.
Доходность
Сравнение доходности KNCT и ARMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KNCT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 26.38%
- С начала года
- 63.41%
- 6 месяцев
- 62.53%
- 1 год
- 99.38%
- 3 года*
- 43.36%
- 5 лет*
- 21.73%
- 10 лет*
- 21.42%
ARMH
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KNCT и ARMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KNCT Invesco Next Gen Connectivity ETF | 6.54% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 23.00% |
Correlation
The correlation between KNCT and ARMH is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNCT vs. ARMH — Ранг доходности на риск
KNCT
ARMH
Сравнение KNCT c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNCT | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNCT | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 471,500.14 | -471,499.56 |
Просадки
Сравнение просадок KNCT и ARMH
Максимальная просадка KNCT за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки ARMH в -1.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNCT и ARMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNCT | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.18% | -1.61% | -55.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | 0.00% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -0.40% | -10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KNCT и ARMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNCT | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 113.00% | -91.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 113.00% | -89.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 113.00% | -90.03% |
Сравнение комиссий KNCT и ARMH
KNCT берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNCT и ARMH
Дивидендная доходность KNCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как ARMH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNCT Invesco Next Gen Connectivity ETF | 0.57% | 0.86% | 1.38% | 0.60% | 2.24% | 0.55% | 0.18% | 0.44% | 1.22% | 0.66% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
KNCT and ARMH have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for KNCT.
KNCT has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for ARMH.
They also come from different issuers: Invesco and Precidian. Their fees differ too: 0.40% for KNCT and 0.19% for ARMH.
Подберите оптимальное распределение для KNCT и ARMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор