Сравнение KMPR с RYAN
KMPR (Kemper Corporation) and RYAN (Ryan Specialty Group Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — KMPR in Insurance - Property & Casualty, RYAN in Insurance - Specialty. Over the past 3 years, KMPR returned -15.83%/yr vs -7.93%/yr for RYAN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMPR и RYAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMPR показывает доходность -40.16%, что значительно ниже, чем у RYAN с доходностью -37.92%.
KMPR
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -26.95%
- С начала года
- -40.16%
- 6 месяцев
- -38.33%
- 1 год
- -61.24%
- 3 года*
- -15.83%
- 5 лет*
- -18.22%
- 10 лет*
- -0.98%
RYAN
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- -37.92%
- 6 месяцев
- -42.92%
- 1 год
- -54.08%
- 3 года*
- -7.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMPR и RYAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KMPR Kemper Corporation | -40.16% | -37.49% | 39.23% | 1.54% | -14.20% | -12.99% |
RYAN Ryan Specialty Group Holdings, Inc. | -37.92% | -18.92% | 50.88% | 3.64% | 2.87% | 46.73% |
Correlation
The correlation between KMPR and RYAN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
KMPR:
$0.85
RYAN:
$0.64
KMPR:
28.01
RYAN:
49.91
KMPR:
0.23
RYAN:
2.08
KMPR:
$4.71B
RYAN:
$3.16B
KMPR:
$381.60M
RYAN:
$2.19B
KMPR:
$17.00M
RYAN:
$726.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMPR vs. RYAN — Ранг доходности на риск
KMPR
RYAN
Сравнение KMPR c RYAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kemper Corporation (KMPR) и Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMPR | RYAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 0.73 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.95 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | -1.70 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMPR | RYAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.45 | -1.37 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.11 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок KMPR и RYAN
Максимальная просадка KMPR за все время составила -82.48%, что больше максимальной просадки RYAN в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMPR и RYAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMPR | RYAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.48% | -60.94% | -21.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.58% | -57.19% | -6.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.78% | -60.94% | -5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.34% | -57.54% | -11.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.08% | -12.32% | -5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.04% | 32.54% | +4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMPR и RYAN
Kemper Corporation (KMPR) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) с волатильностью 14.74%. Это указывает на то, что KMPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMPR | RYAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.04% | 14.74% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.32% | 33.35% | -5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.24% | 39.68% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.35% | 34.40% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.82% | 34.40% | +0.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMPR и RYAN
Дивидендная доходность KMPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности RYAN в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMPR Kemper Corporation | 5.39% | 3.16% | 1.87% | 2.55% | 2.52% | 2.11% | 1.56% | 1.01% | 1.45% | 1.39% | 2.17% | 2.58% |
RYAN Ryan Specialty Group Holdings, Inc. | 1.57% | 0.93% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMPR и RYAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kemper Corporation и Ryan Specialty Group Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMPR и RYAN
KMPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kemper Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RYAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryan Specialty Group Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 300.05M при выручке в 795.23M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
KMPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kemper Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RYAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryan Specialty Group Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 94.60M при выручке в 795.23M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
KMPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kemper Corporation сообщила о чистой прибыли в -4.40M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.
RYAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryan Specialty Group Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.60M при выручке в 795.23M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
KMPR and RYAN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMPR has higher volatility (17.04%) compared to RYAN (14.74%). In terms of maximum drawdown, KMPR dropped -82.48% vs RYAN's -60.94%.
RYAN currently has the higher Sharpe Ratio (-1.37 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMPR и RYAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор