Сравнение KMPR с RYAN
KMPR (Kemper Corporation) and RYAN (Ryan Specialty Group Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — KMPR in Insurance - Property & Casualty, RYAN in Insurance - Specialty. Over the past 3 years, KMPR returned -13.15%/yr vs -1.19%/yr for RYAN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMPR и RYAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMPR показывает доходность -28.97%, что значительно ниже, чем у RYAN с доходностью -17.38%.
KMPR
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- 8.75%
- 6 месяцев
- -25.42%
- С начала года
- -28.97%
- 1 год
- -52.03%
- 3 года*
- -13.15%
- 5 лет*
- -14.53%
- 10 лет*
- 0.10%
RYAN
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- 19.47%
- 6 месяцев
- -15.94%
- С начала года
- -17.38%
- 1 год
- -35.73%
- 3 года*
- -1.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMPR и RYAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KMPR Kemper Corporation | -28.97% | -37.49% | 39.23% | 1.54% | -14.20% | -14.62% |
RYAN Ryan Specialty Group Holdings, Inc. | -17.38% | -18.92% | 50.88% | 3.64% | 2.87% | 57.62% |
Correlation
The correlation between KMPR and RYAN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
KMPR:
$1.66B
RYAN:
$5.48B
KMPR:
$0.98
RYAN:
$0.72
KMPR:
28.84
RYAN:
59.18
KMPR:
0.24
RYAN:
2.47
KMPR:
$4.71B
RYAN:
$3.16B
KMPR:
$381.60M
RYAN:
$2.19B
KMPR:
$17.00M
RYAN:
$726.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMPR vs. RYAN — Ранг доходности на риск
KMPR
RYAN
Сравнение KMPR c RYAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kemper Corporation (KMPR) и Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMPR | RYAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.86 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.64 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.07 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMPR и RYAN
Максимальная просадка KMPR за все время составила -82.48%, что больше максимальной просадки RYAN в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMPR и RYAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMPR | RYAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.48% | -60.94% | -21.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.84% | -55.91% | -5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.78% | -60.94% | -5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.61% | -43.49% | -20.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.23% | -13.15% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.27% | 33.57% | +5.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMPR и RYAN
Текущая волатильность для Kemper Corporation (KMPR) составляет 13.24%, в то время как у Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) волатильность равна 14.63%. Это указывает на то, что KMPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMPR | RYAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.24% | 14.63% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.16% | 36.29% | -5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.93% | 42.75% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.77% | 35.02% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.94% | 35.02% | -0.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMPR и RYAN
Дивидендная доходность KMPR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности RYAN в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMPR Kemper Corporation | 4.54% | 3.16% | 1.87% | 2.55% | 2.52% | 2.11% | 1.56% | 1.01% | 1.45% | 1.39% | 2.17% | 2.58% |
RYAN Ryan Specialty Group Holdings, Inc. | 1.18% | 0.93% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMPR и RYAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kemper Corporation и Ryan Specialty Group Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMPR и RYAN
KMPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kemper Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RYAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ryan Specialty Group Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 300.05M при выручке в 795.23M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
KMPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kemper Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RYAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ryan Specialty Group Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 94.60M при выручке в 795.23M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
KMPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kemper Corporation сообщила о чистой прибыли в -4.40M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.
RYAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ryan Specialty Group Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.60M при выручке в 795.23M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
KMPR and RYAN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYAN has higher volatility (14.63%) compared to KMPR (13.24%). In terms of maximum drawdown, KMPR dropped -82.48% vs RYAN's -60.94%.
RYAN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMPR и RYAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор