Сравнение KMLM с IB01.L
KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) and IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index, while IB01.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KMLM returned 4.15%/yr vs 3.23%/yr for IB01.L. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. KMLM charges 0.90%/yr vs 0.07%/yr for IB01.L.
Доходность
Сравнение доходности KMLM и IB01.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLM показывает доходность 7.90%, что значительно выше, чем у IB01.L с доходностью 1.56%.
KMLM
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- 12.79%
- 3 года*
- -0.78%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- —
IB01.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMLM и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 7.90% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.74% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.56% | 4.34% | 5.25% | 4.92% | 1.08% | -0.85% | -0.00% |
Correlation
The correlation between KMLM and IB01.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLM vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
KMLM
IB01.L
Сравнение KMLM c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMLM | IB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -35.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 7.99 | -6.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 114.79 | -113.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 574.12 | -568.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMLM и IB01.L
Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что больше максимальной просадки IB01.L в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и IB01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLM | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.47% | -1.28% | -26.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -0.03% | -7.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.28% | -0.09% | -22.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -1.15% | -26.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.87% | 0.00% | -15.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -0.24% | -12.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 0.01% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и IB01.L
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что KMLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLM | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 0.09% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 0.23% | +9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.47% | 0.33% | +11.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 0.54% | +14.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.70% | 0.79% | +13.91% |
Сравнение комиссий KMLM и IB01.L
KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IB01.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и IB01.L
Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, тогда как IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.66% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
Часто задаваемые вопросы
KMLM and IB01.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.
KMLM is categorized as Systematic Trend, while IB01.L is Government Bonds. KMLM tracks KFA MLM Index, while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.90% for KMLM and 0.07% for IB01.L.
Подберите оптимальное распределение для KMLM и IB01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор