PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMKNX с VWIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMKNX с VWIGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX).

KMKNX - это активно управляемый фонд от Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. VWIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности KMKNX и VWIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMKNX и VWIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		17.71%-3.09%84.05%-7.34%14.98%28.03%19.56%22.76%-10.68%47.26%
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		-4.38%19.96%9.07%14.65%-30.86%-11.18%59.57%31.36%-12.68%42.98%

Доходность по периодам

С начала года, KMKNX показывает доходность 17.71%, что значительно выше, чем у VWIGX с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции KMKNX превзошли акции VWIGX по среднегодовой доходности: 20.62% против 9.19% соответственно.

KMKNX

1 день
-3.93%
1 месяц
-10.09%
С начала года
17.71%
6 месяцев
5.86%
1 год
0.75%
3 года*
30.64%
5 лет*
14.27%
10 лет*
20.62%

VWIGX

1 день
0.82%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-6.94%
1 год
12.25%
3 года*
8.45%
5 лет*
-2.72%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class

Vanguard International Growth Fund Investor Shares

Часто сравнивают с KMKNX:
KMKNX с KSCOXKMKNX с FCGSXKMKNX с XMMOKMKNX с QQQKMKNX с SHLDKMKNX с SWPPXKMKNX с IYW
Часто сравнивают с VWIGX:
VWIGX с VTIAXVWIGX с VXUSVWIGX с VWICXVWIGX с VTRIXVWIGX с VAIGXVWIGX с FIGFXVWIGX с WCMIX

Сравнение комиссий KMKNX и VWIGX

KMKNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VWIGX в 0.43%.

KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares

Доходность на риск

KMKNX vs. VWIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMKNX
Ранг доходности на риск KMKNX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKNX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKNX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKNX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKNX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKNX: 55
Ранг коэф-та Мартина
VWIGX
Ранг доходности на риск VWIGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIGX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMKNX c VWIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMKNXVWIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.62

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

1.00

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.13

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

0.94

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

3.10

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMKNX vs. VWIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMKNX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа VWIGX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMKNX и VWIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMKNXVWIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.62

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

-0.12

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.43

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.47

+0.10

Корреляция

Корреляция между KMKNX и VWIGX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMKNX и VWIGX

Дивидендная доходность KMKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VWIGX в 7.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		0.56%0.66%0.81%0.87%1.36%1.56%0.26%0.33%9.13%0.64%0.00%0.00%
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		7.05%6.74%9.68%1.82%6.90%2.36%2.28%1.20%5.34%0.84%1.26%1.39%

Просадки

Сравнение просадок KMKNX и VWIGX

Максимальная просадка KMKNX за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки VWIGX в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKNX и VWIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

KMKNXVWIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.47%

-59.58%

-5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.52%

-14.06%

-5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.47%

-52.69%

+21.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.47%

-53.25%

+21.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-22.08%

+8.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.29%

-13.78%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.61%

4.24%

+6.37%

Волатильность

Сравнение волатильности KMKNX и VWIGX

Текущая волатильность для Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) составляет 7.90%, в то время как у Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что KMKNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KMKNXVWIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

8.39%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

14.23%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.92%

21.00%

+3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.50%

23.22%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.42%

21.52%

+1.90%