PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMKNX с VWIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMKNX с VWIGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KMKNX (Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class) and VWIGX (Vanguard International Growth Fund Investor Shares) are both mutual funds - KMKNX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Kinetics, while VWIGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, KMKNX returned 19.85%/yr vs 9.88%/yr for VWIGX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KMKNX charges 1.40%/yr vs 0.43%/yr for VWIGX.

Доходность

Сравнение доходности KMKNX и VWIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMKNX показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у VWIGX с доходностью 4.77%. За последние 10 лет акции KMKNX превзошли акции VWIGX по среднегодовой доходности: 19.85% против 9.88% соответственно.

KMKNX

1 день
3.45%
1 месяц
-6.02%
С начала года
14.60%
6 месяцев
10.65%
1 год
3.84%
3 года*
34.33%
5 лет*
15.91%
10 лет*
19.85%

VWIGX

1 день
-1.34%
1 месяц
1.95%
С начала года
4.77%
6 месяцев
5.11%
1 год
11.11%
3 года*
11.89%
5 лет*
-1.46%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMKNX и VWIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		14.60%-3.09%84.05%-7.34%14.98%28.03%19.56%22.76%-10.68%47.26%
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		4.77%19.96%9.07%14.65%-30.86%-11.18%59.57%31.36%-12.68%42.98%

Correlation

The correlation between KMKNX and VWIGX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г.

0.59

Over the past year, the correlation between KMKNX and VWIGX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class

Vanguard International Growth Fund Investor Shares

Часто сравнивают с KMKNX:
KMKNX с KSCOXKMKNX с FCGSXKMKNX с XMMOKMKNX с SWPPXKMKNX с QQQKMKNX с SHLDKMKNX с FSELX
Часто сравнивают с VWIGX:
VWIGX с VTIAXVWIGX с VXUSVWIGX с VWICXVWIGX с VTRIXVWIGX с FIGFXVWIGX с VAIGXVWIGX с WCMIX

Доходность на риск

KMKNX vs. VWIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMKNX
Ранг доходности на риск KMKNX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKNX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKNX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKNX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKNX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKNX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VWIGX
Ранг доходности на риск VWIGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIGX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMKNX c VWIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMKNXVWIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
0.68

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
1.06

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.13

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

0.87

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

2.79

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMKNX vs. VWIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMKNX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа VWIGX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMKNX и VWIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMKNXVWIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.68

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

-0.06

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.46

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.48

+0.08

Просадки

Сравнение просадок KMKNX и VWIGX

Максимальная просадка KMKNX за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки VWIGX в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKNX и VWIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMKNXVWIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.47%

-59.58%

-5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-14.06%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.27%

-20.04%

-8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.47%

-52.69%

+21.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.47%

-53.25%

+21.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.96%

-14.63%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.28%

-13.80%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.94%

4.37%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности KMKNX и VWIGX

Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что KMKNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMKNXVWIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

4.91%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.52%

14.50%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

18.00%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.43%

23.25%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.65%

21.60%

+2.05%

Сравнение комиссий KMKNX и VWIGX

KMKNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VWIGX в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMKNX и VWIGX

Дивидендная доходность KMKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности VWIGX в 6.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		0.58%0.66%0.81%0.87%1.36%1.56%0.26%0.33%9.13%0.64%0.00%0.00%
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		6.44%6.74%9.68%1.82%6.90%2.36%2.28%1.20%5.34%0.84%1.26%1.39%

Часто задаваемые вопросы

KMKNX and VWIGX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMKNX has higher volatility (6.46%) compared to VWIGX (4.91%). In terms of maximum drawdown, KMKNX dropped -65.47% vs VWIGX's -59.58%.

VWIGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMKNX и VWIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор