Сравнение KMKNX с TAAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).
KMKNX - это активно управляемый фонд от Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности KMKNX и TAAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMKNX и TAAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 17.71% | -3.09% | 84.05% | -7.34% | 14.98% | 28.03% | 19.56% | 22.76% | -10.68% | 47.26% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 12.59% | 16.01% | 25.45% | 26.46% | -25.98% | 17.90% | 36.11% | 27.71% | -12.17% | 19.12% |
Доходность по периодам
С начала года, KMKNX показывает доходность 17.71%, что значительно выше, чем у TAAGX с доходностью 12.59%. За последние 10 лет акции KMKNX превзошли акции TAAGX по среднегодовой доходности: 20.62% против 13.27% соответственно.
KMKNX
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- 17.71%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 30.64%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- 20.62%
TAAGX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 12.59%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 47.78%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMKNX и TAAGX
KMKNX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.
Доходность на риск
KMKNX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск
KMKNX
TAAGX
Сравнение KMKNX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMKNX | TAAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 2.05 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 2.72 | -2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.37 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 4.27 | -4.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 18.26 | -17.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMKNX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 2.05 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.60 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.24 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между KMKNX и TAAGX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMKNX и TAAGX
Дивидендная доходность KMKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности TAAGX в 3.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 0.56% | 0.66% | 0.81% | 0.87% | 1.36% | 1.56% | 0.26% | 0.33% | 9.13% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 3.05% | 3.44% | 8.81% | 3.12% | 3.06% | 8.89% | 5.75% | 0.00% | 7.57% | 0.00% | 0.00% | 15.71% |
Просадки
Сравнение просадок KMKNX и TAAGX
Максимальная просадка KMKNX за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKNX и TAAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMKNX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -62.13% | -3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.52% | -9.26% | -10.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.47% | -34.47% | +3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.47% | -34.47% | +3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.68% | -3.95% | -9.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.29% | -18.82% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.61% | 2.84% | +7.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMKNX и TAAGX
Текущая волатильность для Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) составляет 7.90%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что KMKNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMKNX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 9.46% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.32% | 16.85% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 24.74% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.50% | 22.93% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 22.02% | +1.40% |