Сравнение KMKNX с BMDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX).
KMKNX - это активно управляемый фонд от Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. BMDSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности KMKNX и BMDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMKNX и BMDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 22.52% | -3.09% | 84.05% | -7.34% | 14.98% | 28.03% | 19.56% | 22.76% | -10.68% | 47.26% |
BMDSX Baird Mid Cap Growth Fund | -2.25% | 4.88% | -1.16% | 19.91% | -27.86% | 21.81% | 34.56% | 35.94% | -1.52% | 26.61% |
Доходность по периодам
С начала года, KMKNX показывает доходность 22.52%, что значительно выше, чем у BMDSX с доходностью -2.25%. За последние 10 лет акции KMKNX превзошли акции BMDSX по среднегодовой доходности: 21.10% против 9.74% соответственно.
KMKNX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 32.40%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 21.10%
BMDSX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 0.71%
- 10 лет*
- 9.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMKNX и BMDSX
KMKNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии BMDSX в 1.05%.
Доходность на риск
KMKNX vs. BMDSX — Ранг доходности на риск
KMKNX
BMDSX
Сравнение KMKNX c BMDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMKNX | BMDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.54 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.16 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.15 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.05 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 2.82 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMKNX | BMDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.54 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.03 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.46 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.35 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между KMKNX и BMDSX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMKNX и BMDSX
Дивидендная доходность KMKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности BMDSX в 28.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 0.54% | 0.66% | 0.81% | 0.87% | 1.36% | 1.56% | 0.26% | 0.33% | 9.13% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
BMDSX Baird Mid Cap Growth Fund | 28.40% | 27.76% | 4.57% | 2.44% | 1.79% | 17.82% | 10.09% | 5.77% | 6.62% | 4.87% | 0.00% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок KMKNX и BMDSX
Максимальная просадка KMKNX за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки BMDSX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKNX и BMDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMKNX | BMDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -53.96% | -11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.52% | -12.95% | -6.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.47% | -36.24% | +4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.47% | -36.24% | +4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.15% | -15.67% | +5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.29% | -10.72% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.58% | 4.82% | +5.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMKNX и BMDSX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что KMKNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMKNX | BMDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 6.21% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.87% | 18.65% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.61% | 25.35% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.44% | 22.18% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 21.34% | +2.05% |