Сравнение KMKNX с BBMIX
KMKNX (Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class) and BBMIX (BBH Select Series - Mid Cap Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, KMKNX returned 17.41%/yr vs 2.62%/yr for BBMIX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. KMKNX charges 1.40%/yr vs 0.90%/yr for BBMIX.
Доходность
Сравнение доходности KMKNX и BBMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMKNX показывает доходность 16.49%, что значительно выше, чем у BBMIX с доходностью 2.86%.
KMKNX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 9.30%
- 6 месяцев
- 4.54%
- С начала года
- 16.49%
- 1 год
- 7.15%
- 3 года*
- 33.20%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 20.07%
BBMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 2.86%
- 1 год
- -3.36%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMKNX и BBMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 16.49% | -3.09% | 84.05% | -7.34% | 14.98% | -4.43% |
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 2.86% | -6.45% | 11.41% | 26.01% | -24.76% | 13.50% |
Correlation
The correlation between KMKNX and BBMIX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2021 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between KMKNX and BBMIX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMKNX vs. BBMIX — Ранг доходности на риск
KMKNX
BBMIX
Сравнение KMKNX c BBMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMKNX | BBMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.94 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.37 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | -0.54 | +1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMKNX и BBMIX
Максимальная просадка KMKNX за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки BBMIX в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKNX и BBMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMKNX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -28.90% | -36.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.13% | -8.89% | -11.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.27% | -23.79% | -4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.47% | -28.90% | -2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.58% | -11.28% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.29% | -10.52% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.67% | 5.52% | +3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMKNX и BBMIX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что KMKNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMKNX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 0.00% | +6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.61% | 4.30% | +15.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.13% | 10.56% | +13.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.56% | 19.66% | +6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.75% | 19.44% | +4.31% |
Сравнение комиссий KMKNX и BBMIX
KMKNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии BBMIX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMKNX и BBMIX
Дивидендная доходность KMKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 0.57% | 0.66% | 0.81% | 0.87% | 1.36% | 1.56% | 0.26% | 0.33% | 9.13% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
KMKNX and BBMIX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMKNX has higher volatility (6.35%) compared to BBMIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, KMKNX dropped -65.47% vs BBMIX's -28.90%.
KMKNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMKNX и BBMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор