Сравнение KMKAX с WWWFX
KMKAX (Kinetics Market Opportunities Fund) and WWWFX (Kinetics Internet No Load) are both mutual funds - KMKAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Kinetics, while WWWFX is a Technology Equities fund actively managed by Kinetics. Over the past 10 years, KMKAX returned 18.98%/yr vs 14.47%/yr for WWWFX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. KMKAX charges 1.65%/yr vs 1.71%/yr for WWWFX.
Доходность
Сравнение доходности KMKAX и WWWFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMKAX показывает доходность 7.33%, что значительно выше, чем у WWWFX с доходностью -12.98%. За последние 10 лет акции KMKAX превзошли акции WWWFX по среднегодовой доходности: 18.98% против 14.47% соответственно.
KMKAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 31.56%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 18.98%
WWWFX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -14.08%
- С начала года
- -12.98%
- 6 месяцев
- -13.91%
- 1 год
- -25.50%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 14.47%
Сравнение доходности по годам KMKAX и WWWFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 7.33% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
WWWFX Kinetics Internet No Load | -12.98% | -9.04% | 76.42% | 29.74% | -24.28% | 15.35% | 56.42% | 26.44% | -26.97% | 56.61% |
Correlation
The correlation between KMKAX and WWWFX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2006 г. | 0.81 |
The correlation between KMKAX and WWWFX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMKAX vs. WWWFX — Ранг доходности на риск
KMKAX
WWWFX
Сравнение KMKAX c WWWFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Kinetics Internet No Load (WWWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMKAX | WWWFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.87 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.77 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -1.43 | +1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMKAX и WWWFX
Максимальная просадка KMKAX за все время составила -65.57%, что меньше максимальной просадки WWWFX в -75.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKAX и WWWFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMKAX | WWWFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.57% | -75.71% | +10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.20% | -32.51% | +12.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.45% | -32.51% | +4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.56% | -40.65% | +9.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -42.32% | +10.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.49% | -32.51% | +11.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.52% | -31.33% | +15.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.08% | 17.54% | -9.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMKAX и WWWFX
Текущая волатильность для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) составляет 7.06%, в то время как у Kinetics Internet No Load (WWWFX) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что KMKAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMKAX | WWWFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 7.73% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.59% | 22.52% | -2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.79% | 29.28% | -5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.50% | 27.95% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 26.83% | -3.14% |
Сравнение комиссий KMKAX и WWWFX
KMKAX берет комиссию в 1.65%, что меньше комиссии WWWFX в 1.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMKAX и WWWFX
Дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности WWWFX в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.57% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
WWWFX Kinetics Internet No Load | 2.07% | 1.81% | 0.94% | 0.75% | 0.84% | 0.85% | 0.00% | 1.45% | 39.59% | 18.48% | 8.72% | 27.23% |
Часто задаваемые вопросы
KMKAX and WWWFX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WWWFX has higher volatility (7.73%) compared to KMKAX (7.06%). In terms of maximum drawdown, KMKAX dropped -65.57% vs WWWFX's -75.71%.
KMKAX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMKAX и WWWFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор