PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMKAX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMKAX с TGFRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности KMKAX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMKAX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		17.62%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%46.89%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		3.52%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, KMKAX показывает доходность 17.62%, что значительно выше, чем у TGFRX с доходностью 3.52%. За последние 10 лет акции KMKAX превзошли акции TGFRX по среднегодовой доходности: 20.31% против 13.88% соответственно.

KMKAX

1 день
-3.93%
1 месяц
-10.12%
С начала года
17.62%
6 месяцев
5.72%
1 год
0.49%
3 года*
30.32%
5 лет*
13.99%
10 лет*
20.31%

TGFRX

1 день
1.38%
1 месяц
-0.84%
С начала года
3.52%
6 месяцев
3.57%
1 год
41.88%
3 года*
31.90%
5 лет*
11.94%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Market Opportunities Fund

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с FSELXKMKAX с SWLGXKMKAX с FSPTXKMKAX с HFMDXKMKAX с GQEPX
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с TAAGXTGFRX с VTIAX

Сравнение комиссий KMKAX и TGFRX

KMKAX берет комиссию в 1.65%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund

Доходность на риск

KMKAX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMKAX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMKAXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.29

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

1.86

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.24

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

2.22

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

5.36

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMKAX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMKAX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа TGFRX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMKAX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMKAXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.29

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.02

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.02

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.02

+0.53

Корреляция

Корреляция между KMKAX и TGFRX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMKAX и TGFRX

Дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности TGFRX в 12.58%

TTM202520242023202220212020201920182017
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.52%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.58%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KMKAX и TGFRX

Максимальная просадка KMKAX за все время составила -65.57%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKAX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

KMKAXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.57%

-95.35%

+29.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.64%

-16.01%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-95.35%

+63.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-95.35%

+63.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.96%

-92.27%

+78.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-31.68%

+16.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.68%

6.62%

+4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности KMKAX и TGFRX

Текущая волатильность для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) составляет 7.89%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что KMKAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KMKAXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

11.26%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

24.43%

-6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.92%

31.95%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.50%

793.45%

-766.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.42%

561.05%

-537.63%