PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMKAX с TAAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMKAX с TAAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).

KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности KMKAX и TAAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMKAX и TAAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		22.43%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%46.89%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		10.71%16.01%25.45%26.46%-25.98%17.90%36.11%27.71%-12.17%19.12%

Доходность по периодам

С начала года, KMKAX показывает доходность 22.43%, что значительно выше, чем у TAAGX с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции KMKAX превзошли акции TAAGX по среднегодовой доходности: 20.79% против 13.08% соответственно.

KMKAX

1 день
1.40%
1 месяц
-7.66%
С начала года
22.43%
6 месяцев
11.30%
1 год
6.24%
3 года*
32.07%
5 лет*
14.91%
10 лет*
20.79%

TAAGX

1 день
4.08%
1 месяц
-4.43%
С начала года
10.71%
6 месяцев
13.01%
1 год
48.03%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Market Opportunities Fund

Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с FSELXKMKAX с SWLGXKMKAX с FSPTXKMKAX с HFMDXKMKAX с VB
Часто сравнивают с TAAGX:
TAAGX с ISMDTAAGX с SPYTAAGX с BUGTAAGX с BIBLTAAGX с SRLNTAAGX с TPHDTAAGX с VTI

Сравнение комиссий KMKAX и TAAGX

KMKAX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии TAAGX в 1.61%.

KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

KMKAX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TAAGX
Ранг доходности на риск TAAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMKAX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMKAXTAAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

2.01

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

2.66

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.36

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

4.06

-3.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.76

17.43

-16.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMKAX vs. TAAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMKAX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа TAAGX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMKAX и TAAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMKAXTAAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

2.01

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.60

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.23

+0.33

Корреляция

Корреляция между KMKAX и TAAGX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMKAX и TAAGX

Дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности TAAGX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.50%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%0.00%0.00%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		3.10%3.44%8.81%3.12%3.06%8.89%5.75%0.00%7.57%0.00%0.00%15.71%

Просадки

Сравнение просадок KMKAX и TAAGX

Максимальная просадка KMKAX за все время составила -65.57%, что больше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKAX и TAAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

KMKAXTAAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.57%

-62.13%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.64%

-12.13%

-7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-34.47%

+2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-34.47%

+2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-5.56%

-4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-18.82%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.65%

2.83%

+7.82%

Волатильность

Сравнение волатильности KMKAX и TAAGX

Текущая волатильность для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) составляет 7.05%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что KMKAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KMKAXTAAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

9.62%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.86%

16.80%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

24.69%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.44%

22.94%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

22.02%

+1.37%