Сравнение KMKAX с OTCKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX).
KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. OTCKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности KMKAX и OTCKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMKAX и OTCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 22.43% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
OTCKX MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 | -6.36% | 3.75% | 26.48% | 21.50% | -28.29% | 14.09% | 35.81% | 37.93% | 1.19% | 26.35% |
Доходность по периодам
С начала года, KMKAX показывает доходность 22.43%, что значительно выше, чем у OTCKX с доходностью -6.36%. За последние 10 лет акции KMKAX превзошли акции OTCKX по среднегодовой доходности: 20.79% против 11.83% соответственно.
KMKAX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 20.79%
OTCKX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -6.36%
- 6 месяцев
- -10.62%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMKAX и OTCKX
KMKAX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии OTCKX в 0.65%.
Доходность на риск
KMKAX vs. OTCKX — Ранг доходности на риск
KMKAX
OTCKX
Сравнение KMKAX c OTCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMKAX | OTCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.16 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 0.38 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.05 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 0.20 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 0.57 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMKAX | OTCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.16 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.21 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.59 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.56 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между KMKAX и OTCKX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMKAX и OTCKX
Дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности OTCKX в 15.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.50% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
OTCKX MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 | 15.90% | 14.88% | 16.85% | 0.00% | 0.00% | 3.35% | 0.77% | 0.81% | 4.40% | 8.28% | 5.38% | 2.72% |
Просадки
Сравнение просадок KMKAX и OTCKX
Максимальная просадка KMKAX за все время составила -65.57%, что больше максимальной просадки OTCKX в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKAX и OTCKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMKAX | OTCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.57% | -36.64% | -28.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.64% | -16.31% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.56% | -36.64% | +5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -36.64% | +5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -13.31% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.53% | -7.37% | -8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.65% | 5.78% | +4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMKAX и OTCKX
Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) имеют волатильность 7.05% и 7.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMKAX | OTCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 7.09% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 13.06% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 20.72% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.44% | 20.32% | +6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 19.99% | +3.40% |