Сравнение KMKAX с IAXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX).
KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. IAXIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 10 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности KMKAX и IAXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMKAX и IAXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 22.43% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
IAXIX VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio | -5.82% | 10.02% | 23.56% | 20.96% | -24.03% | 13.90% | 31.84% | 37.03% | -3.25% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, KMKAX показывает доходность 22.43%, что значительно выше, чем у IAXIX с доходностью -5.82%. За последние 10 лет акции KMKAX превзошли акции IAXIX по среднегодовой доходности: 20.79% против 12.07% соответственно.
KMKAX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 20.79%
IAXIX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -5.82%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMKAX и IAXIX
KMKAX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии IAXIX в 0.78%.
Доходность на риск
KMKAX vs. IAXIX — Ранг доходности на риск
KMKAX
IAXIX
Сравнение KMKAX c IAXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMKAX | IAXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.52 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 0.94 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.12 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.24 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | -0.76 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMKAX | IAXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.52 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.26 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.57 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.43 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между KMKAX и IAXIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMKAX и IAXIX
Дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности IAXIX в 15.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.50% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
IAXIX VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio | 15.74% | 14.82% | 10.16% | 0.13% | 33.01% | 16.53% | 7.02% | 10.49% | 11.65% | 7.56% | 13.36% | 17.67% |
Просадки
Сравнение просадок KMKAX и IAXIX
Максимальная просадка KMKAX за все время составила -65.57%, что больше максимальной просадки IAXIX в -57.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKAX и IAXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMKAX | IAXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.57% | -57.55% | -8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.64% | -14.20% | -5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.56% | -35.55% | +3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -35.92% | +4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -10.93% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.53% | -9.30% | -6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.65% | 7.92% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMKAX и IAXIX
Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) имеют волатильность 7.05% и 7.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMKAX | IAXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 7.40% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 13.63% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 25.23% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.44% | 22.57% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 21.54% | +1.85% |