PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMKAX с CLSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMKAX с CLSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX).

KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. CLSPX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности KMKAX и CLSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMKAX и CLSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		22.43%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%46.89%
CLSPX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund		-3.22%15.16%23.97%25.25%-31.25%16.39%35.43%35.25%-5.22%22.86%

Доходность по периодам

С начала года, KMKAX показывает доходность 22.43%, что значительно выше, чем у CLSPX с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции KMKAX превзошли акции CLSPX по среднегодовой доходности: 20.79% против 11.82% соответственно.

KMKAX

1 день
1.40%
1 месяц
-7.66%
С начала года
22.43%
6 месяцев
11.30%
1 год
6.24%
3 года*
32.07%
5 лет*
14.91%
10 лет*
20.79%

CLSPX

1 день
4.59%
1 месяц
-7.51%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
-6.70%
1 год
22.38%
3 года*
15.89%
5 лет*
5.73%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Market Opportunities Fund

Columbia Select Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с FSELXKMKAX с SWLGXKMKAX с FSPTXKMKAX с HFMDXKMKAX с VB
Часто сравнивают с CLSPX:
CLSPX с FXAIXCLSPX с SPYICLSPX с SHGTXCLSPX с SLMCXCLSPX с BARIXCLSPX с BQMGXCLSPX с FMDGX

Сравнение комиссий KMKAX и CLSPX

KMKAX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии CLSPX в 0.86%.

KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund
CLSPX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

KMKAX vs. CLSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CLSPX
Ранг доходности на риск CLSPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMKAX c CLSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMKAXCLSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.93

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

1.41

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.73

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.76

5.73

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMKAX vs. CLSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMKAX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа CLSPX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMKAX и CLSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMKAXCLSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.93

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.23

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.52

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.42

+0.15

Корреляция

Корреляция между KMKAX и CLSPX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMKAX и CLSPX

Дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности CLSPX в 12.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.50%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%0.00%0.00%
CLSPX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund		12.39%11.99%12.87%0.00%0.00%21.10%15.38%8.30%26.41%13.16%6.15%17.11%

Просадки

Сравнение просадок KMKAX и CLSPX

Максимальная просадка KMKAX за все время составила -65.57%, примерно равная максимальной просадке CLSPX в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKAX и CLSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

KMKAXCLSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.57%

-68.54%

+2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.64%

-13.64%

-6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-43.35%

+11.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-43.35%

+11.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-9.68%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-16.30%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.65%

4.11%

+6.54%

Волатильность

Сравнение волатильности KMKAX и CLSPX

Текущая волатильность для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) составляет 7.05%, в то время как у Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что KMKAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KMKAXCLSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

9.80%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.86%

16.98%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

25.91%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.44%

24.94%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

22.68%

+0.71%