Сравнение KMKAX с BFGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).
KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности KMKAX и BFGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMKAX и BFGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 22.43% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | -4.99% | 22.26% | 29.85% | 27.78% | -28.05% | 19.00% | 122.92% | 30.34% | 4.08% | 26.58% |
Доходность по периодам
С начала года, KMKAX показывает доходность 22.43%, что значительно выше, чем у BFGIX с доходностью -4.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KMKAX имеют среднегодовую доходность 20.79%, а акции BFGIX немного отстают с 20.45%.
KMKAX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 20.79%
BFGIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 20.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMKAX и BFGIX
KMKAX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии BFGIX в 1.05%.
Доходность на риск
KMKAX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск
KMKAX
BFGIX
Сравнение KMKAX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMKAX | BFGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.14 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 2.01 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.26 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 2.31 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 8.71 | -7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMKAX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.14 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.46 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.86 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.77 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между KMKAX и BFGIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMKAX и BFGIX
Дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.50% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.79% | 15.01% | 2.78% | 1.74% | 1.05% | 2.07% | 5.92% | 6.01% |
Просадки
Сравнение просадок KMKAX и BFGIX
Максимальная просадка KMKAX за все время составила -65.57%, что больше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKAX и BFGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMKAX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.57% | -43.62% | -21.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.64% | -11.96% | -7.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.56% | -35.71% | +4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -43.62% | +12.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -7.50% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.53% | -7.89% | -7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.65% | 3.18% | +7.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMKAX и BFGIX
Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что KMKAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMKAX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 4.98% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 15.80% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 23.05% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.44% | 22.58% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 23.96% | -0.57% |