Сравнение KMKAX с BBMIX
KMKAX (Kinetics Market Opportunities Fund) and BBMIX (BBH Select Series - Mid Cap Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, KMKAX returned 15.62%/yr vs 2.84%/yr for BBMIX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. KMKAX charges 1.65%/yr vs 0.90%/yr for BBMIX.
Доходность
Сравнение доходности KMKAX и BBMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMKAX показывает доходность 14.46%, что значительно выше, чем у BBMIX с доходностью 2.86%.
KMKAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 14.46%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 34.00%
- 5 лет*
- 15.62%
- 10 лет*
- 19.55%
BBMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 0.09%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMKAX и BBMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 14.46% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | -5.02% |
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 2.86% | -6.45% | 11.41% | 26.01% | -24.76% | 13.50% |
Correlation
The correlation between KMKAX and BBMIX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | 0.45 |
The correlation between KMKAX and BBMIX shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMKAX vs. BBMIX — Ранг доходности на риск
KMKAX
BBMIX
Сравнение KMKAX c BBMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMKAX | BBMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.18 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 0.28 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMKAX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.13 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.15 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.15 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок KMKAX и BBMIX
Максимальная просадка KMKAX за все время составила -65.57%, что больше максимальной просадки BBMIX в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKAX и BBMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMKAX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.57% | -28.90% | -36.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | -8.89% | -8.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.45% | -23.79% | -4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.56% | -28.90% | -2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.28% | -11.28% | -5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.51% | -10.51% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 5.69% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMKAX и BBMIX
Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что KMKAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMKAX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 0.00% | +6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.51% | 6.36% | +13.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 11.60% | +11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.43% | 19.72% | +6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.65% | 19.67% | +3.98% |
Сравнение комиссий KMKAX и BBMIX
KMKAX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии BBMIX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMKAX и BBMIX
Дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.53% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
KMKAX and BBMIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMKAX has higher volatility (6.45%) compared to BBMIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, KMKAX dropped -65.57% vs BBMIX's -28.90%.
BBMIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMKAX и BBMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор