Сравнение KMID с USFR
KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - KMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Virtus, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. KMID is actively managed, while USFR is passively managed. Over the past year, KMID returned -0.30% vs 3.99% for USFR. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. KMID charges 0.80%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности KMID и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMID показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.82%.
KMID
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам KMID и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | 0.87% | 0.31% | -3.02% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.82% | 4.23% | 1.13% |
Correlation
The correlation between KMID and USFR is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMID vs. USFR — Ранг доходности на риск
KMID
USFR
Сравнение KMID c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMID | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -50.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 13.31 | -12.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 201.33 | -201.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 779.76 | -779.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMID и USFR
Максимальная просадка KMID за все время составила -18.89%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMID и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMID | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.89% | -1.36% | -17.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -0.02% | -10.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | 0.00% | -6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -0.15% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 0.01% | +4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMID и USFR
Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что KMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMID | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 0.09% | +4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 0.19% | +11.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 0.27% | +14.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 0.40% | +16.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 0.78% | +16.21% |
Сравнение комиссий KMID и USFR
KMID берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMID и USFR
Дивидендная доходность KMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности USFR в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | 0.12% | 0.06% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.90% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
KMID and USFR have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMID has higher volatility (5.05%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, KMID dropped -18.89% vs USFR's -1.36%.
On 1-year performance, USFR leads with 3.99% vs -0.30% for KMID. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USFR has performed better with a 3.99% return vs -0.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.
USFR has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 0.12% for KMID.
KMID is categorized as Mid Cap Growth Equities, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: Virtus and WisdomTree. Their fees differ too: 0.80% for KMID and 0.15% for USFR.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMID и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор