PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMID с SDCP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMID с SDCP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) and SDCP (Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - KMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Virtus, while SDCP is a Short-Term Bond fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. Over the past year, KMID returned -0.30% vs 4.00% for SDCP. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. KMID charges 0.80%/yr vs 0.35%/yr for SDCP.

Доходность

Сравнение доходности KMID и SDCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMID показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у SDCP с доходностью 1.25%.

KMID

1 день
-1.17%
1 месяц
-0.06%
С начала года
0.87%
6 месяцев
-0.56%
1 год
-0.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SDCP

1 день
-0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.45%
1 год
4.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMID и SDCP

2026 (YTD)20252024
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.87%0.31%-3.02%
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		1.25%5.37%0.20%

Correlation

The correlation between KMID and SDCP is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap ETF

Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с KMID:
KMID с IPOKMID с SEIXKMID с BOUTKMID с IMCGKMID с IWPKMID с TEKXKMID с VOT
Часто сравнивают с SDCP:
SDCP с TSECSDCP с SDSISDCP с NPFISDCP с FUSISDCP с PULTSDCP с MSTISDCP с USDX

Доходность на риск

KMID vs. SDCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMID
Ранг доходности на риск KMID: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMID: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMID: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMID: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMID: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMID: 99
Ранг коэф-та Мартина
SDCP
Ранг доходности на риск SDCP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMID c SDCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMIDSDCPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
3.04

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
4.84

-4.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.72

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

4.87

-4.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

18.28

-18.35

KMID vs. SDCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMID на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SDCP равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMID и SDCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMID и SDCP

Максимальная просадка KMID за все время составила -18.89%, что больше максимальной просадки SDCP в -1.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMID и SDCP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMIDSDCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.89%

-1.00%

-17.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-0.82%

-9.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-0.11%

-6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-0.18%

-5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

0.22%

+4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности KMID и SDCP

Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что KMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMIDSDCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

0.26%

+4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

0.79%

+10.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

1.33%

+13.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

2.02%

+14.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

2.02%

+14.97%

Сравнение комиссий KMID и SDCP

KMID берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SDCP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMID и SDCP

Дивидендная доходность KMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности SDCP в 5.22%

ПозицияTTM202520242023
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.12%0.06%0.05%0.00%
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		5.22%5.16%5.25%0.59%

Часто задаваемые вопросы

KMID and SDCP have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMID has higher volatility (5.05%) compared to SDCP (0.26%). In terms of maximum drawdown, KMID dropped -18.89% vs SDCP's -1.00%.

On 1-year performance, SDCP leads with 4.00% vs -0.30% for KMID. On fees, SDCP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SDCP has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SDCP has performed better with a 4.00% return vs -0.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDCP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.

SDCP has the higher dividend yield at 5.22%, compared with 0.12% for KMID.

KMID is categorized as Mid Cap Growth Equities, while SDCP is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.80% for KMID and 0.35% for SDCP.

SDCP currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMID и SDCP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор