Сравнение KMAY с ZSC
KMAY (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May) and ZSC (USCF Sustainable Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - KMAY is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while ZSC is a Commodities fund actively managed by USCF. Both are actively managed. Over the past year, KMAY returned 15.10% vs 30.12% for ZSC. Their 0.02 correlation means their historical movements had little consistent relationship. KMAY charges 0.79%/yr vs 0.59%/yr for ZSC.
Доходность
Сравнение доходности KMAY и ZSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMAY показывает доходность 8.05%, что значительно выше, чем у ZSC с доходностью 6.81%.
KMAY
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 6.79%
- С начала года
- 8.05%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.06%
ZSC
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- 4.63%
- С начала года
- 6.81%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $150.30K | $110.40K | $853.31K | |
| $1.49K | $11.80K | $11.82K |
Сравнение доходности по годам KMAY и ZSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KMAY Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May | 8.05% | 14.13% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 6.81% | 25.55% |
Correlation
The correlation between KMAY and ZSC is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMAY vs. ZSC — Ранг доходности на риск
KMAY
ZSC
Сравнение KMAY c ZSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May (KMAY) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMAY | ZSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.45 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.38 | 3.94 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.03 | 9.63 | +16.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMAY и ZSC
Максимальная просадка KMAY за все время составила -2.38%, что меньше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMAY и ZSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMAY | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.38% | -26.49% | +24.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | -7.69% | +5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -5.07% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -14.16% | +13.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 3.14% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMAY и ZSC
Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May (KMAY) составляет 2.14%, в то время как у USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что KMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMAY | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 2.60% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.28% | 7.96% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53% | 12.81% | -6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.95% | 12.17% | -5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.95% | 12.17% | -5.22% |
Сравнение комиссий KMAY и ZSC
KMAY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ZSC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMAY и ZSC
KMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KMAY Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.64% | 1.75% | 2.18% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
KMAY and ZSC have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSC has higher volatility (2.60%) compared to KMAY (2.14%). In terms of maximum drawdown, KMAY dropped -2.38% vs ZSC's -26.49%.
On 1-year performance, ZSC leads with 30.12% vs 15.10% for KMAY. On fees, ZSC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, KMAY has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZSC has performed better with a 30.12% return vs 15.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZSC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for KMAY.
ZSC has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.00% for KMAY.
KMAY is categorized as Defined Outcome, while ZSC is Commodities. They also come from different issuers: Innovator and USCF. Their fees differ too: 0.79% for KMAY and 0.59% for ZSC.
ZSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMAY и ZSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор