PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLXY с FXD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLXY с FXD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KLXY (Kraneshares Global Luxury Index ETF) and FXD (First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund) are both Consumer Discretionary Equities funds - KLXY tracks the Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net while FXD tracks the StrataQuant Consumer Discretionary Index. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KLXY charges 0.69%/yr vs 0.63%/yr for FXD.

Доходность

Сравнение доходности KLXY и FXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY) и First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KLXY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXD

1 день
-0.03%
1 месяц
1.91%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
-0.79%
1 год
8.95%
3 года*
10.51%
5 лет*
2.99%
10 лет*
7.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLXY и FXD

2026 (YTD)202520242023
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		-0.86%13.69%-6.39%2.48%
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		-1.90%6.70%10.57%11.47%

Correlation

The correlation between KLXY and FXD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2023 г.

0.65

The correlation between KLXY and FXD has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KLXY и FXD

Секторы
KLXY
FXD

Потребительский циклический сектор

73.2%
69.7%

Потребительский защитный сектор

21.8%
9.2%

Здравоохранение

4.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

6.7%

Энергетика

-

0.8%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

9.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

2.5%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KLXY
73.2%
FXD
69.7%

Потребительский защитный сектор

KLXY
21.8%
FXD
9.2%

Здравоохранение

KLXY
4.9%
FXD

-

Сырьевые материалы

KLXY

-

FXD

-

Коммуникационные услуги

KLXY

-

FXD
6.7%

Энергетика

KLXY

-

FXD
0.8%

Финансовые услуги

KLXY

-

FXD

-

Промышленность

KLXY

-

FXD
9.2%

Недвижимость

KLXY

-

FXD

-

Технологии

KLXY

-

FXD
2.5%

Коммунальные услуги

KLXY

-

FXD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kraneshares Global Luxury Index ETF

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с KLXY:
KLXY с BAMVKLXY с KHYBKLXY с USLUXKLXY с VOOKLXY с KOIDKLXY с KSPYKLXY с EWI
Часто сравнивают с FXD:
FXD с XLYFXD с HOGFXD с VCRFXD с FDISFXD с SPYFXD с XRTFXD с RTH

Доходность на риск

KLXY vs. FXD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLXY
FXD
Ранг доходности на риск FXD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLXY c FXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY) и First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KLXY vs. FXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLXYFXDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.31

—

Просадки

Сравнение просадок KLXY и FXD

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLXYFXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-65.27%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.94%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-7.15%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.96%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.49%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KLXY и FXD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLXYFXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.96%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.22%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

19.18%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.70%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

23.67%

—

Сравнение комиссий KLXY и FXD

KLXY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FXD в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLXY и FXD

Дивидендная доходность KLXY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности FXD в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		0.78%0.80%0.89%0.70%1.00%0.62%0.42%0.92%1.08%0.93%1.05%0.90%
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		0.85%0.84%0.74%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KLXY and FXD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FXD is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FXD is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.69% for KLXY.

KLXY has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.78% for FXD.

KLXY tracks Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net, while FXD tracks StrataQuant Consumer Discretionary Index. They also come from different issuers: KraneShares and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for KLXY and 0.63% for FXD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLXY и FXD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор