Сравнение KLMN с BUFX
KLMN (Invesco MSCI North America Climate ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - KLMN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI Global Climate 500 North America Selection Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. KLMN charges 0.09%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности KLMN и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLMN показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.26%.
KLMN
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLMN и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KLMN Invesco MSCI North America Climate ETF | 11.31% | 13.00% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.26% | 5.62% |
Correlation
The correlation between KLMN and BUFX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLMN vs. BUFX — Ранг доходности на риск
KLMN
BUFX
Сравнение KLMN c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLMN | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLMN | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 2.72 | -1.72 |
Просадки
Сравнение просадок KLMN и BUFX
Максимальная просадка KLMN за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMN и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLMN | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -2.87% | -16.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | 0.00% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -0.24% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KLMN и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLMN | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 3.97% | +8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 3.97% | +13.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 3.97% | +13.62% |
Сравнение комиссий KLMN и BUFX
KLMN берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLMN и BUFX
Дивидендная доходность KLMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
KLMN Invesco MSCI North America Climate ETF | 1.27% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
KLMN and BUFX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KLMN is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KLMN is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
KLMN has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.00% for BUFX.
KLMN is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.09% for KLMN and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для KLMN и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор