Сравнение KLMN с BAMU
KLMN (Invesco MSCI North America Climate ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - KLMN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI Global Climate 500 North America Selection Index, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. KLMN is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, KLMN returned 28.19% vs 2.95% for BAMU. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. KLMN charges 0.09%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности KLMN и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLMN показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.08%.
KLMN
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLMN и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KLMN Invesco MSCI North America Climate ETF | 11.31% | 18.24% | -3.62% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.08% | 3.21% | 0.15% |
Correlation
The correlation between KLMN and BAMU is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLMN vs. BAMU — Ранг доходности на риск
KLMN
BAMU
Сравнение KLMN c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLMN | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 2.42 | -1.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 25.06 | -21.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.36 | 98.57 | -84.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLMN | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 5.01 | -2.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 4.15 | -3.14 |
Просадки
Сравнение просадок KLMN и BAMU
Максимальная просадка KLMN за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMN и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLMN | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -0.36% | -18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -0.12% | -8.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | 0.00% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -0.02% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 0.03% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLMN и BAMU
Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что KLMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLMN | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 0.07% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 0.43% | +8.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 0.59% | +11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 0.87% | +16.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 0.87% | +16.72% |
Сравнение комиссий KLMN и BAMU
KLMN берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLMN и BAMU
Дивидендная доходность KLMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности BAMU в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.06% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
KLMN Invesco MSCI North America Climate ETF | 1.27% | 1.25% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KLMN and BAMU have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLMN has higher volatility (2.91%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, KLMN dropped -19.16% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, KLMN leads with 28.19% vs 2.95% for BAMU. On fees, KLMN is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KLMN has performed better with a 28.19% return vs 2.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KLMN is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 1.27% for KLMN.
KLMN is categorized as Large Cap Blend Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and Brookstone. Their fees differ too: 0.09% for KLMN and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLMN и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор