Сравнение KLIP с MILN
KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and MILN (Global X Millennial Consumer ETF) are both exchange-traded funds - KLIP is a Options Trading fund managed by CICC, while MILN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Indxx Millennials Thematic Index. Over the past 3 years, KLIP returned 6.03%/yr vs 10.85%/yr for MILN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. KLIP charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for MILN.
Доходность
Сравнение доходности KLIP и MILN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLIP показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у MILN с доходностью -3.28%.
KLIP
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- -12.92%
- С начала года
- -8.71%
- 1 год
- -5.08%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MILN
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 4.18%
- 6 месяцев
- -4.58%
- С начала года
- -3.28%
- 1 год
- -6.02%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение доходности по годам KLIP и MILN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -8.71% | 16.92% | 3.37% | 11.11% |
MILN Global X Millennial Consumer ETF | -3.28% | 4.63% | 27.11% | 26.94% |
Correlation
The correlation between KLIP and MILN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLIP vs. MILN — Ранг доходности на риск
KLIP
MILN
Сравнение KLIP c MILN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и Global X Millennial Consumer ETF (MILN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLIP | MILN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.27 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -0.55 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLIP и MILN
Максимальная просадка KLIP за все время составила -21.48%, что меньше максимальной просадки MILN в -44.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и MILN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLIP | MILN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.48% | -44.40% | +22.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.48% | -22.32% | +0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.48% | -23.48% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.95% | -10.32% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -10.70% | +6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.74% | 10.95% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLIP и MILN
Текущая волатильность для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) составляет 5.30%, в то время как у Global X Millennial Consumer ETF (MILN) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что KLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MILN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLIP | MILN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 6.09% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 14.23% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 17.76% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 22.77% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 22.03% | -3.94% |
Сравнение комиссий KLIP и MILN
KLIP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MILN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLIP и MILN
Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.23%, что больше доходности MILN в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 28.23% | 25.14% | 54.26% | 61.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MILN Global X Millennial Consumer ETF | 0.31% | 0.25% | 0.22% | 0.33% | 0.24% | 0.15% | 0.21% | 0.43% | 0.43% | 0.89% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
KLIP and MILN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MILN has higher volatility (6.09%) compared to KLIP (5.30%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -21.48% vs MILN's -44.40%.
On 3-year performance, MILN leads with 10.85% vs 6.03% for KLIP. On fees, MILN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KLIP has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MILN has performed better with a 10.85% return vs 6.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MILN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for KLIP.
KLIP has the higher dividend yield at 28.23%, compared with 0.31% for MILN.
KLIP is categorized as Options Trading, while MILN is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: CICC and Global X. Their fees differ too: 0.95% for KLIP and 0.50% for MILN.
KLIP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLIP и MILN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор