Сравнение KLIP с MILN
KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and MILN (Global X Millennial Consumer ETF) are both exchange-traded funds - KLIP is a Options Trading fund managed by CICC, while MILN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Indxx Millennials Thematic Index. Over the past 3 years, KLIP returned 5.41%/yr vs 11.27%/yr for MILN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. KLIP charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for MILN.
Доходность
Сравнение доходности KLIP и MILN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLIP показывает доходность -14.26%, что значительно ниже, чем у MILN с доходностью -9.43%.
KLIP
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -14.26%
- 6 месяцев
- -15.76%
- 1 год
- -8.35%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MILN
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -9.43%
- 6 месяцев
- -9.60%
- 1 год
- -9.15%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение доходности по годам KLIP и MILN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -14.26% | 16.92% | 3.37% | 11.11% |
MILN Global X Millennial Consumer ETF | -9.43% | 4.63% | 27.11% | 26.94% |
Correlation
The correlation between KLIP and MILN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLIP vs. MILN — Ранг доходности на риск
KLIP
MILN
Сравнение KLIP c MILN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и Global X Millennial Consumer ETF (MILN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLIP | MILN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.93 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.41 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.87 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLIP и MILN
Максимальная просадка KLIP за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки MILN в -44.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и MILN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLIP | MILN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.18% | -44.40% | +25.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -22.32% | +3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -23.48% | +4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.18% | -16.02% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -10.69% | +6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 10.49% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLIP и MILN
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и Global X Millennial Consumer ETF (MILN) имеют волатильность 5.89% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLIP | MILN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 5.63% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 13.62% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 17.42% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 22.71% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 22.04% | -3.92% |
Сравнение комиссий KLIP и MILN
KLIP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MILN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLIP и MILN
Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.25%, что больше доходности MILN в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 30.25% | 25.14% | 54.26% | 61.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MILN Global X Millennial Consumer ETF | 0.28% | 0.25% | 0.22% | 0.33% | 0.24% | 0.15% | 0.21% | 0.43% | 0.43% | 0.89% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
KLIP and MILN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLIP has higher volatility (5.89%) compared to MILN (5.63%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -19.18% vs MILN's -44.40%.
On 3-year performance, MILN leads with 11.27% vs 5.41% for KLIP. On fees, MILN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MILN has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MILN has performed better with a 11.27% return vs 5.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MILN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for KLIP.
KLIP has the higher dividend yield at 30.25%, compared with 0.28% for MILN.
KLIP is categorized as Options Trading, while MILN is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: CICC and Global X. Their fees differ too: 0.95% for KLIP and 0.50% for MILN.
KLIP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLIP и MILN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор