PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLCIX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KLCIX с SVAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).

KLCIX управляется Federated. Фонд был запущен 5 дек. 2007 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности KLCIX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KLCIX и SVAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund		-8.59%18.71%90.57%33.02%-30.06%13.95%28.58%38.16%0.16%23.57%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		9.22%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, KLCIX показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции KLCIX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 17.81% против 8.47% соответственно.

KLCIX

1 день
3.56%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-6.83%
1 год
18.99%
3 года*
37.24%
5 лет*
17.20%
10 лет*
17.81%

SVAIX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.22%
6 месяцев
10.97%
1 год
17.94%
3 года*
13.83%
5 лет*
11.63%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с KLCIX:
KLCIX с BFGFXKLCIX с QAMNXKLCIX с GXXIXKLCIX с ISCAXKLCIX с ACIHXKLCIX с BEARXKLCIX с ADX
Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD

Сравнение комиссий KLCIX и SVAIX

KLCIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SVAIX в 0.81%.

KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

KLCIX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLCIX
Ранг доходности на риск KLCIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLCIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLCIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLCIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLCIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLCIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLCIX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLCIXSVAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.36

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.02

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.83

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.75

8.69

-4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLCIX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLCIX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVAIX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLCIX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLCIXSVAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.36

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.90

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.56

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.52

-0.10

Корреляция

Корреляция между KLCIX и SVAIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLCIX и SVAIX

Дивидендная доходность KLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.38%, что больше доходности SVAIX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund		32.38%29.60%72.67%29.59%26.95%14.50%3.48%4.34%11.36%1.41%0.00%0.01%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.93%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%

Просадки

Сравнение просадок KLCIX и SVAIX

Максимальная просадка KLCIX за все время составила -51.80%, примерно равная максимальной просадке SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLCIX и SVAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KLCIXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.80%

-50.62%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-11.78%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.04%

-16.13%

-24.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-36.53%

-4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.40%

-2.83%

-19.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-7.75%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.67%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности KLCIX и SVAIX

Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что KLCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KLCIXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

2.88%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

6.99%

+5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

15.76%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.24%

13.57%

+38.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.65%

15.42%

+24.23%