PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLCIX с KAUFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLCIX с KAUFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KLCIX (Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund) and KAUFX (Federated Hermes Kaufmann Fd) are both mutual funds - KLCIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Federated, while KAUFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, KLCIX returned 20.05%/yr vs 11.51%/yr for KAUFX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. KLCIX charges 0.84%/yr vs 1.96%/yr for KAUFX.

Доходность

Сравнение доходности KLCIX и KAUFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLCIX показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у KAUFX с доходностью 5.87%. За последние 10 лет акции KLCIX превзошли акции KAUFX по среднегодовой доходности: 20.05% против 11.51% соответственно.

KLCIX

1 день
-0.21%
1 месяц
9.59%
С начала года
15.11%
6 месяцев
14.03%
1 год
32.33%
3 года*
45.40%
5 лет*
21.92%
10 лет*
20.05%

KAUFX

1 день
0.00%
1 месяц
5.50%
С начала года
5.87%
6 месяцев
5.95%
1 год
13.25%
3 года*
19.24%
5 лет*
5.38%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLCIX и KAUFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund		15.11%18.71%90.57%33.02%-30.06%13.95%28.58%38.16%0.16%23.57%
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		5.87%12.18%29.84%14.88%-30.30%2.46%28.54%32.56%4.03%27.65%

Correlation

The correlation between KLCIX and KAUFX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2007 г.

0.90

The correlation between KLCIX and KAUFX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund

Federated Hermes Kaufmann Fd

Часто сравнивают с KLCIX:
KLCIX с BFGFXKLCIX с QAMNXKLCIX с ACIHXKLCIX с FGSAXKLCIX с ISCAXKLCIX с BEARXKLCIX с GXXIX
Часто сравнивают с KAUFX:
KAUFX с TWCUXKAUFX с VOOKAUFX с SPYKAUFX с VGTKAUFX с SCHVKAUFX с SWVXXKAUFX с VO

Доходность на риск

KLCIX vs. KAUFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLCIX
Ранг доходности на риск KLCIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLCIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLCIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLCIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLCIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLCIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
KAUFX
Ранг доходности на риск KAUFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUFX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUFX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLCIX c KAUFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLCIXKAUFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
0.80

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
1.25

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.17

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

0.90

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.40

3.50

+3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLCIX vs. KAUFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLCIX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа KAUFX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLCIX и KAUFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLCIXKAUFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.80

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.26

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.55

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.58

-0.12

Просадки

Сравнение просадок KLCIX и KAUFX

Максимальная просадка KLCIX за все время составила -51.80%, что меньше максимальной просадки KAUFX в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLCIX и KAUFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLCIXKAUFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.80%

-54.66%

+2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-14.83%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.04%

-22.58%

-18.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.04%

-40.76%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-40.76%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

0.00%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-11.19%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

3.79%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности KLCIX и KAUFX

Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) имеют волатильность 4.61% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLCIXKAUFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.61%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

14.02%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

16.71%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.27%

20.94%

+31.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.69%

20.83%

+18.86%

Сравнение комиссий KLCIX и KAUFX

KLCIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии KAUFX в 1.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLCIX и KAUFX

Дивидендная доходность KLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.72%, что больше доходности KAUFX в 10.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		10.17%10.76%22.39%1.89%0.00%9.77%6.94%11.75%15.74%11.76%10.48%16.34%
KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund		25.72%29.60%72.67%29.59%26.95%14.50%3.48%4.34%11.36%1.41%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

KLCIX and KAUFX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KAUFX has higher volatility (4.61%) compared to KLCIX (4.61%). In terms of maximum drawdown, KLCIX dropped -51.80% vs KAUFX's -54.66%.

KLCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLCIX и KAUFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор