PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KJUL с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KJUL с UAUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KJUL (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July) and UAUG (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August) are both Defined Outcome funds from Innovator - KJUL tracks the iShares Russell 2000 ETF while UAUG tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, KJUL returned 4.93%/yr vs 7.99%/yr for UAUG. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KJUL и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KJUL показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у UAUG с доходностью 4.95%.

KJUL

1 день
0.00%
1 месяц
0.84%
С начала года
6.53%
6 месяцев
6.73%
1 год
18.90%
3 года*
11.07%
5 лет*
4.93%
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.10%
1 месяц
1.39%
С начала года
4.95%
6 месяцев
5.47%
1 год
15.35%
3 года*
14.66%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KJUL и UAUG

2026 (YTD)202520242023202220212020
KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July		6.53%7.70%8.69%11.78%-8.44%2.51%11.61%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		4.95%12.42%15.51%17.71%-10.81%4.94%8.20%

Correlation

The correlation between KJUL and UAUG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г.

0.74

The correlation between KJUL and UAUG has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KJUL и UAUG

Секторы
KJUL
UAUG

Промышленность

17.5%
8.1%

Технологии

16.9%
36.2%

Здравоохранение

16.5%
8.4%

Финансовые услуги

15.9%
11.9%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.1%

Недвижимость

6.2%
1.9%

Энергетика

6.2%
3.5%

Сырьевые материалы

4.8%
1.8%

Коммунальные услуги

2.9%
2.3%

Коммуникационные услуги

2.5%
10.9%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.9%

Промышленность

KJUL
17.5%
UAUG
8.1%

Технологии

KJUL
16.9%
UAUG
36.2%

Здравоохранение

KJUL
16.5%
UAUG
8.4%

Финансовые услуги

KJUL
15.9%
UAUG
11.9%

Потребительский циклический сектор

KJUL
8.4%
UAUG
10.1%

Недвижимость

KJUL
6.2%
UAUG
1.9%

Энергетика

KJUL
6.2%
UAUG
3.5%

Сырьевые материалы

KJUL
4.8%
UAUG
1.8%

Коммунальные услуги

KJUL
2.9%
UAUG
2.3%

Коммуникационные услуги

KJUL
2.5%
UAUG
10.9%

Потребительский защитный сектор

KJUL
2.4%
UAUG
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с KJUL:
KJUL с NJULKJUL с PJULKJUL с KSEPKJUL с KAPRKJUL с ZMAYKJUL с ZJUNKJUL с BUFP
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Доходность на риск

KJUL vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KJUL
Ранг доходности на риск KJUL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJUL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJUL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJUL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJUL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJUL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KJUL c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KJULUAUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.81

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
4.15

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.58

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.54

3.89

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.49

20.60

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KJUL vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KJUL на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAUG равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KJUL и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KJULUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.81

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.02

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.91

-0.35

Просадки

Сравнение просадок KJUL и UAUG

Максимальная просадка KJUL за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJUL и UAUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KJULUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-13.91%

-2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-3.96%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.45%

-10.35%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

-13.91%

-2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-2.36%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.75%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности KJUL и UAUG

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) имеют волатильность 0.55% и 0.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KJULUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

0.55%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.77%

4.13%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

5.49%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.31%

7.89%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.67%

8.71%

+2.96%

Сравнение комиссий KJUL и UAUG

И KJUL, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KJUL и UAUG

Ни KJUL, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Часто задаваемые вопросы

KJUL and UAUG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UAUG has higher volatility (0.55%) compared to KJUL (0.55%). In terms of maximum drawdown, KJUL dropped -16.69% vs UAUG's -13.91%.

On 5-year performance, UAUG leads with 7.99% vs 4.93% for KJUL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UAUG has performed better with a 7.99% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KJUL and UAUG have the same expense ratio: 0.79% per year.

KJUL and UAUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KJUL tracks iShares Russell 2000 ETF, while UAUG tracks S&P 500.

UAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KJUL и UAUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор