PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KJUL с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KJUL с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

KJUL и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares Russell 2000 ETF. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KJUL и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KJUL и UAUG

2026 (YTD)202520242023202220212020
KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July		1.40%7.70%8.69%11.78%-8.44%2.51%11.61%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%15.51%17.71%-10.81%4.94%8.20%

Доходность по периодам

С начала года, KJUL показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у UAUG с доходностью -1.08%.

KJUL

1 день
0.35%
1 месяц
-1.26%
С начала года
1.40%
6 месяцев
3.66%
1 год
15.01%
3 года*
9.08%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с KJUL:
KJUL с NJULKJUL с PJULKJUL с ZMAYKJUL с BUFPKJUL с ZJUNKJUL с BALTKJUL с KSEP
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий KJUL и UAUG

И KJUL, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

KJUL vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KJUL
Ранг доходности на риск KJUL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJUL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJUL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJUL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJUL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJUL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KJUL c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KJULUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.15

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.23

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

11.11

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KJUL vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KJUL на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAUG равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KJUL и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KJULUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.46

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.88

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.82

-0.32

Корреляция

Корреляция между KJUL и UAUG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KJUL и UAUG

Ни KJUL, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок KJUL и UAUG

Максимальная просадка KJUL за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJUL и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

KJULUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-13.91%

-2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-6.31%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

-13.91%

-2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-2.16%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-2.41%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.27%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности KJUL и UAUG

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что KJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KJULUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

2.86%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.93%

4.32%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

9.43%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

7.85%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.82%

8.80%

+3.02%