PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KJUL с NAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KJUL с NAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR).

KJUL и NAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares Russell 2000 ETF. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. NAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KJUL и NAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KJUL и NAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July		1.40%7.70%8.69%11.78%-8.44%2.51%11.61%
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		2.50%6.56%13.29%30.60%-12.13%9.09%3.60%

Доходность по периодам

С начала года, KJUL показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у NAPR с доходностью 2.50%.

KJUL

1 день
0.35%
1 месяц
-1.26%
С начала года
1.40%
6 месяцев
3.66%
1 год
15.01%
3 года*
9.08%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—

NAPR

1 день
0.77%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.41%
1 год
14.86%
3 года*
12.23%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с KJUL:
KJUL с NJULKJUL с PJULKJUL с ZMAYKJUL с BUFPKJUL с ZJUNKJUL с BALTKJUL с BAPR
Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с SPYNAPR с VOONAPR с QQQNAPR с ZFEBNAPR с AIOONAPR с KAPR

Сравнение комиссий KJUL и NAPR

И KJUL, и NAPR имеют комиссию равную 0.79%.

KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

KJUL vs. NAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KJUL
Ранг доходности на риск KJUL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJUL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJUL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJUL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJUL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJUL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KJUL c NAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KJULNAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.54

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.48

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.53

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.04

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

14.98

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KJUL vs. NAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KJUL на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAPR равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KJUL и NAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KJULNAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.54

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.79

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.96

-0.46

Корреляция

Корреляция между KJUL и NAPR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KJUL и NAPR

Ни KJUL, ни NAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KJUL и NAPR

Максимальная просадка KJUL за все время составила -16.69%, примерно равная максимальной просадке NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJUL и NAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

KJULNAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-16.53%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-7.53%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

-16.53%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

0.00%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-2.34%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.03%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности KJUL и NAPR

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что KJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KJULNAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

0.95%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.93%

2.35%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

9.68%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

11.30%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.82%

10.71%

+1.11%