Сравнение KJD с MUU
KJD (KraneShares 2X Long JD Daily ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - KJD is a China Equities fund actively managed by KraneShares, while MUU is a Leveraged Equities fund tracking the Micron Technology, Inc. (200% Daily). KJD is actively managed, while MUU is passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. KJD charges 1.26%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности KJD и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KJD показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
KJD
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 7.71%
- 6 месяцев
- -2.89%
- С начала года
- 1.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KJD и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 1.45% | -28.21% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 108.48% |
Correlation
The correlation between KJD and MUU is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KJD vs. MUU — Ранг доходности на риск
KJD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MUU
Сравнение KJD c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KJD | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 47.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 152.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KJD и MUU
Максимальная просадка KJD за все время составила -50.81%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJD и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KJD | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -75.07% | +24.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.25% | -55.25% | +23.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.34% | -23.62% | -6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KJD и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KJD | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 62.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 125.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.33% | 152.52% | -91.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.33% | 142.32% | -80.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.33% | 142.32% | -80.99% |
Сравнение комиссий KJD и MUU
KJD берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJD и MUU
KJD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
KJD and MUU have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.
MUU has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.00% for KJD.
KJD is categorized as China Equities, while MUU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: KraneShares and Direxion. Their fees differ too: 1.26% for KJD and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для KJD и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор