PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KJAN с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KJAN с PJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).

KJAN и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares Russell 2000 ETF. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KJAN и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KJAN и PJAN

2026 (YTD)202520242023202220212020
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January		1.03%10.90%8.86%14.71%-7.69%11.72%8.73%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%11.29%13.45%18.18%-5.29%8.80%7.34%

Доходность по периодам

С начала года, KJAN показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью -1.66%.

KJAN

1 день
0.29%
1 месяц
-2.44%
С начала года
1.03%
6 месяцев
3.54%
1 год
16.76%
3 года*
10.84%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с KJAN:
KJAN с IJSKJAN с IJHKJAN с VOOKJAN с RWKKJAN с ZMAYKJAN с BAPRKJAN с MMAX
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с BJANPJAN с JEPIPJAN с BUFR

Сравнение комиссий KJAN и PJAN

И KJAN, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.

KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

KJAN vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KJAN
Ранг доходности на риск KJAN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJAN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJAN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJAN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJAN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KJAN c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KJANPJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.74

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.57

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

8.42

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KJAN vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KJAN на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJAN равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KJAN и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KJANPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.15

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.89

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.82

-0.33

Корреляция

Корреляция между KJAN и PJAN составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KJAN и PJAN

Ни KJAN, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KJAN и PJAN

Максимальная просадка KJAN за все время составила -28.94%, что больше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJAN и PJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

KJANPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.94%

-21.25%

-7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-7.35%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.83%

-11.93%

-4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-2.71%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-1.76%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.37%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности KJAN и PJAN

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что KJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KJANPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

3.24%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

4.60%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

9.87%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.04%

8.91%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

10.69%

+4.90%