Сравнение KIO с VMSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KKR Income Opportunities Fund (KIO) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX).
KIO управляется KKR Asset Management. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г.. VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности KIO и VMSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KIO и VMSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KIO KKR Income Opportunities Fund | -2.19% | -2.49% | 18.45% | 31.53% | -24.65% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | -0.55% | 9.08% | 6.86% | 10.53% | -8.42% |
Доходность по периодам
С начала года, KIO показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у VMSAX с доходностью -0.55%.
KIO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -7.10%
- 1 год
- 1.67%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 8.05%
VMSAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KIO и VMSAX
KIO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VMSAX в 0.30%.
Доходность на риск
KIO vs. VMSAX — Ранг доходности на риск
KIO
VMSAX
Сравнение KIO c VMSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Income Opportunities Fund (KIO) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KIO | VMSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.05 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 1.33 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 2.08 | -1.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.12 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 1.87 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIO | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.05 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.06 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между KIO и VMSAX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIO и VMSAX
Дивидендная доходность KIO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, что больше доходности VMSAX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIO KKR Income Opportunities Fund | 13.28% | 12.58% | 10.90% | 11.32% | 11.44% | 7.45% | 10.12% | 9.51% | 10.53% | 9.66% | 9.92% | 10.81% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.14% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KIO и VMSAX
Максимальная просадка KIO за все время составила -43.87%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIO и VMSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KIO | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.87% | -54.84% | +10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -54.84% | +43.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.92% | -1.60% | -11.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -3.20% | -4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 3.50% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIO и VMSAX
KKR Income Opportunities Fund (KIO) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что KIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KIO | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 1.30% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 112.83% | -104.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 133.33% | -119.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 65.62% | -52.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 65.62% | -49.26% |