Сравнение KIO с DBSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KKR Income Opportunities Fund (KIO) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).
KIO управляется KKR Asset Management. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности KIO и DBSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KIO и DBSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIO KKR Income Opportunities Fund | -2.19% | -2.49% | 18.45% | 31.53% | -28.25% | 26.82% | 2.04% | 21.92% | -2.53% | 9.68% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.30% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 4.13% | 1.83% | 5.68% | 3.03% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, KIO показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции KIO превзошли акции DBSCX по среднегодовой доходности: 8.05% против 4.58% соответственно.
KIO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -7.10%
- 1 год
- 1.67%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 8.05%
DBSCX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KIO и DBSCX
KIO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DBSCX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
KIO vs. DBSCX — Ранг доходности на риск
KIO
DBSCX
Сравнение KIO c DBSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Income Opportunities Fund (KIO) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KIO | DBSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 2.65 | -2.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 3.83 | -3.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.60 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 3.78 | -3.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 14.70 | -14.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIO | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 2.65 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 1.39 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 1.59 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.57 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между KIO и DBSCX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIO и DBSCX
Дивидендная доходность KIO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, что больше доходности DBSCX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIO KKR Income Opportunities Fund | 13.28% | 12.58% | 10.90% | 11.32% | 11.44% | 7.45% | 10.12% | 9.51% | 10.53% | 9.66% | 9.92% | 10.81% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.92% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок KIO и DBSCX
Максимальная просадка KIO за все время составила -43.87%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIO и DBSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KIO | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.87% | -14.12% | -29.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -1.60% | -9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.87% | -9.52% | -22.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.87% | -14.12% | -29.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.92% | -1.45% | -11.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -1.25% | -6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 0.41% | +4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIO и DBSCX
KKR Income Opportunities Fund (KIO) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что KIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KIO | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 1.00% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 1.53% | +6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 2.29% | +11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 2.70% | +10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 2.90% | +13.46% |