Сравнение KILO.TO с XEG.TO
KILO.TO (Purpose Gold Bullion Fund) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - KILO.TO is a Gold fund actively managed by Purpose Investments, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. KILO.TO is actively managed, while XEG.TO is passively managed. Over the past 5 years, KILO.TO returned 15.46%/yr vs 30.37%/yr for XEG.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. KILO.TO charges 0.28%/yr vs 0.60%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности KILO.TO и XEG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KILO.TO показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 35.29%.
KILO.TO
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -8.51%
- 6 месяцев
- -14.74%
- С начала года
- -8.97%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- 24.47%
- 5 лет*
- 15.46%
- 10 лет*
- —
XEG.TO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.22%
- 6 месяцев
- 29.69%
- С начала года
- 35.29%
- 1 год
- 55.17%
- 3 года*
- 25.24%
- 5 лет*
- 30.37%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение доходности по годам KILO.TO и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KILO.TO Purpose Gold Bullion Fund | -8.97% | 60.17% | 25.97% | 12.15% | -0.90% | -4.72% | -2.21% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 35.29% | 16.72% | 14.04% | 3.55% | 53.25% | 83.71% | 10.77% |
Correlation
The correlation between KILO.TO and XEG.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г. | 0.12 |
The correlation between KILO.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KILO.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
KILO.TO
XEG.TO
Сравнение KILO.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KILO.TO | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.38 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 3.37 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 10.33 | -8.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KILO.TO и XEG.TO
Максимальная просадка KILO.TO за все время составила -27.15%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KILO.TO и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KILO.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.15% | -87.51% | +60.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.15% | -16.47% | -10.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.15% | -25.67% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.15% | -28.42% | +1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.15% | -10.02% | -17.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -34.52% | +27.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.41% | 5.36% | +6.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности KILO.TO и XEG.TO
Текущая волатильность для Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) составляет 6.88%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что KILO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KILO.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 7.74% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.83% | 19.80% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.70% | 23.92% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 28.63% | -10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 33.40% | -15.46% |
Сравнение комиссий KILO.TO и XEG.TO
KILO.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KILO.TO и XEG.TO
KILO.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KILO.TO Purpose Gold Bullion Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.72% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
KILO.TO and XEG.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KILO.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KILO.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for XEG.TO.
KILO.TO is categorized as Gold, while XEG.TO is Energy Equities. They also come from different issuers: Purpose Investments and iShares. Their fees differ too: 0.28% for KILO.TO and 0.60% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для KILO.TO и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор